สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 10 เมษายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 230,140.84 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,535.21 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 49% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 163,904 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 53,181 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,012 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 2.2 ปี) LB26DA (อายุ 6.7 ปี) และ LB21DA (อายุ 1.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 5,304 ล้านบาท 4,656 ล้านบาท และ 4,588 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT212A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 960 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE215A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 635 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT226A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 576 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-18 bps. โดยปรับลดลงค่อนข้างมากในตราสาระยะยาว มีปัจจัยหลักมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศ ด้านปัจจัยในประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) สองฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และร่าง พ.ร.ก. การสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน มี.ค. 63 ปรับลดลง 0.54% (YoY) โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการระบาดของโรคโควิด -19 และราคาพลังงานที่ลดลง 11% ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศมาตรการ อัดฉีดเม็ดเงินผ่านโครงการเงินกู้มูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สนับสนุนทางด้านเงินทุนให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐ เช่น รัฐบาลท้องถิ่น, ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน เพื่อรับมือกับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านคณะรัฐมนตรีคลังของสหภาพยุโรป(EU) เห็นพ้องออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ในประเทศสมาชิก วงเงิน 500,000 ล้านยูโร หรือ 440,000 ล้านดอลลาร์ เป็นการให้ความช่วยเหลือกับแรงงาน, บริษัท และรัฐบาลต่างๆ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,608 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 280 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,327 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (7 - 10 เม.ย. 63) (30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63) (%) (1 ม.ค. - 10 เม.ย. 63) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 230,140.84 450,973.72 -48.97% 7,042,161.47 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,535.21 90,194.74 -36.21% 100,602.31 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 116.3 115.55 0.65% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.61 105.41 0.19% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (10 เม.ย. 63) 0.68 0.7 0.71 0.78 1.03 1.45 1.6 2.45 สัปดาห์ก่อนหน้า (3 เม.ย. 63) 0.72 0.73 0.74 0.89 1.13 1.56 1.78 2.44 เปลี่ยนแปลง (basis point) -4 -3 -3 -11 -10 -11 -18 1