สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 เมษายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 363,328.23 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 72,665.65 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 238,315 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 110,161 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 6,332 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.7 ปี) LB356A (อายุ 15.2 ปี) และ LB29DA (อายุ 9.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,956 ล้านบาท 15,268 ล้านบาท และ 8,744 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213B (AA) มูลค่าการ ซื้อขาย 1,479 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL243B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 725 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 384 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-15 bps. ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณ Supply พันธบัตรระยะยาวในช่วงนี้มีค่อนข้างน้อย ด้านปัจจัยต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการเยียวยาธุรกิจขนาดเล็กและโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วงเงิน 4.84 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.4 ล้านราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 4.3 ล้านราย มีสาเหตุจากภาคธุรกิจปิดกิจการตามมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ดำเนินมาตรการ ด้านการคลังและการอัดฉีดสภาพคล่อง คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 14 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,406 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 153 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,889 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 330 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (20 - 24 เม.ย. 63) (13 - 17 เม.ย. 63) (%) (1 ม.ค. - 24 เม.ย. 63) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 363,328.23 299,533.32 21.30% 7,705,023.01 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 72,665.65 59,906.66 21.30% 96,312.79 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.33 117.08 1.07% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.6 105.55 0.05% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (24 เม.ย. 63) 0.53 0.62 0.65 0.77 0.92 1.24 1.35 2.3 สัปดาห์ก่อนหน้า (17 เม.ย. 63) 0.56 0.63 0.66 0.76 0.95 1.39 1.5 2.42 เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -1 -1 1 -3 -15 -15 -12