สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 พฤษภาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 427,433.55 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,486.71 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 289,541 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่ แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 106,045 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออก โดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,844 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.6 ปี) LB28DA (อายุ 8.6 ปี) และ LB21DA (อายุ 1.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละ รุ่นเท่ากับ 20,766 ล้านบาท 18,153 ล้านบาท และ 14,811 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV209A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,817 ล้าน บาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT215A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,294 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL20OB (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 862 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 5-9 bps. จากปัจจัยในและต่างประเทศ โดย กนง. มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.75% มาอยู่ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิม ขณะที่สภาพัฒน์ฯ รายงานตัวเลข GDP ของไทยประจำไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ที่ระดับ -1.8% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ต่ำสุดตั้งแต่ไตรมาส 1/2557 โดยคาดการณ์ว่า GDP ของไทย ปี 2563 จะอยู่ในกรอบ -5 ถึง -6% สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับปัจจัยต่าง ประเทศ ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านร่างกฎหมาย "Holding Foreign Companies Accountable Act" อาจทำให้บริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกถอดออกจากตลาด หรือไม่สามารถระดมเงินทุนจากนักลงทุนชาวอเมริกันได้ในอนาคต
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,252 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 374 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,801 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,825 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (18 - 22 พ.ค. 63) (11 - 15 พ.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 22 พ.ค. 63) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 427,433.55 392,902.04 8.79% 9,109,949.80 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,486.71 78,580.41 8.79% 93,917.01 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.43 119.35 0.07% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.66 104.98 -0.30% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (22 พ.ค. 63) 0.42 0.5 0.52 0.58 0.72 1.11 1.38 1.99 สัปดาห์ก่อนหน้า (15 พ.ค. 63) 0.43 0.52 0.57 0.66 0.81 1.17 1.38 2.01 เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -5 -8 -9 -6 0 -2