สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 23 - 27 สิงหาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 345,721.66 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 69,144.33 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 197,894 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 99,515 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 12,401 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.3 ปี) LB256A (อายุ 3.8 ปี) และ LB28DA (อายุ 7.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,387 ล้านบาท 10,514 ล้านบาท และ 9,705 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI238A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,460 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT221A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 809 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV256A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 355 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 bps. เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณที่ ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งแนวโน้มการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมประจำปีธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันที่ 26-28 ส.ค.นี้ ประกอบกับบริษัท Moody?s Investors Service (มูดี้ส์) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ Baa1 หรือเทียบเท่า BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 2 เป็นผลให้นักลงทุน บางส่วนเข้าซื้อตราสารหนี้เพิ่มขึ้น โดยค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ประมาณ 0.66 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ จาก 33.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ (20 ส.ค. 2564) มาอยู่ที่ระดับ 32.69 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ (27 ส.ค. 2564) หรือแข็งค่าขึ้นประมาณ 1.98%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 - 27 สิงหาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 23,621 ล้านบาท โดยเป็น การซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 18,201 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,419 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,001 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 ส.ค. 64) (16 - 20 ส.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 27 ส.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 345,721.66 340,239.38 1.61% 10,727,905.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 69,144.33 68,047.88 1.61% 68,330.61
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.05 113.46 -0.36%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.66 105.84 -0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 ส.ค. 64) 0.38 0.44 0.46 0.5 0.76 1.61 2.1 2.55
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ส.ค. 64) 0.36 0.44 0.46 0.48 0.68 1.53 2.01 2.5
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 0 0 2 8 8 9 5