ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 278,383.50 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 13, 2021 11:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 กันยายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 278,383.50 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 55,676.70 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 11% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 179,860 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 61,235 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 15,433 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ

สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 5.8 ปี) LB31DA (อายุ 10.3 ปี) และ LB26DA (อายุ 5.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,380 ล้านบาท 10,664 ล้านบาท และ 5,848 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL228A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,555 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEC225A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,201 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 891 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-6 bps. จากความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะพิจารณาขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มเติมจากระดับ ปัจจุบันอยู่ที่ 60% ต่อจีดีพี ภายหลังจากการออก พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉินจำนวน 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปัจจุบันระดับ หนี้สาธารณะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 58% ต่อจีดีพี สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนส.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 99.63 ลดลง -0.02% (YoY) กลับมาหดตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ การลดลงของราคาสินค้า ในกลุ่มอาหารสดบางชนิด และราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานเริ่มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน 0.73% ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรัฐฯ หรือ Beige Book เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย สู่การขยายตัวในระดับปานกลางในช่วงต้นเดือนก.ค.จนถึงเดือนส.ค. ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

สำหรับผลประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% และส่งสัญญาณการปรับลดวงเงินในโครงการการซื้อพันธบัตรฉุกเฉิน ป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ( PEPP) พร้อมทั้งปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 5% จากคาดการณ์ เดิมที่ระดับ 4.6%

สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 10 กันยายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,014 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,552 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,422 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 40 ล้านบาท

หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย                                 สัปดาห์นี้           สัปดาห์ก่อนหน้า     เปลี่ยนแปลง            สะสมตั้งแต่ต้นปี
                                                    (6 - 10 ก.ย. 64) (30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64)           (%)  (1 ม.ค. - 10 ก.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท)           278,383.50           314,513.73        -11.49%          11,320,802.24
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)                              55,676.70            62,902.75        -11.49%              67,789.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index)                   112.49               112.99         -0.44%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index)                     105.43               105.55         -0.11%

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้                   1 เดือน     6 เดือน     1 ปี     3 ปี     5 ปี     10 ปี     15 ปี     30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 ก.ย. 64)                    0.4       0.46    0.48    0.59    0.86     1.68     2.17     2.62
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 ก.ย. 64)               0.39       0.45    0.47    0.56    0.82     1.63     2.14     2.56
เปลี่ยนแปลง (basis point)                  1          1       1       3       4        5        3        6

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ