สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 ตุลาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 255,398.58 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,849.64 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 144,245 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 57,711 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 9,296 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.9 ปี) LB246A (อายุ 2.7 ปี) และ LB526A (อายุ 30.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 7,633 ล้านบาท 5,319 ล้านบาท และ 3,903 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,281 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC268A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 793 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN227A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 663 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4-8 bps. ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นใหม่ที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) LB249A อายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 12 ต.ค. วงเงิน 35,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 0.8545% สูงกว่าอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลของวันก่อนหน้า 3 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.66 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น LB526A อายุ 30 ปี วงเงิน 6,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน ของผลประมูลอยู่ที่ 2.8458% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของวันก่อนหน้า 5 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.48 เท่าของวงเงินประมูล ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เพิ่มขึ้น จาก -0.5 ถึง 1% มาอยู่ในกรอบ 0.0 - 1.0% ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานการประชุมประจำเดือนก.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องร่วมกันว่าจะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตาม มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงกลางเดือนพ.ย. หรือกลางเดือนธ.ค.ปีนี้ โดยจะปรับลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน จากปัจจุบัน ที่เฟดซื้อพันธบัตรในวงเงิน 8 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 5.4% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.3%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 - 15 ตุลาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,261 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,892 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,199 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (830) ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (11 - 15 ต.ค. 64) (4 - 8 ต.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 15 ต.ค. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 255,398.58 290,716.33 -12.15% 12,739,093.37 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,849.64 58,143.27 9.81% 67,047.86 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.16 110.59 -0.39% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.62 104.67 -0.05% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (15 ต.ค. 64) 0.47 0.5 0.52 0.86 1.17 1.98 2.51 2.85 สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ต.ค. 64) 0.47 0.5 0.52 0.78 1.11 1.94 2.46 2.77 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 8 6 4 5 8