สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 9 ธันวาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 231,939 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,985 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 111,591 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,351 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,144 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB436A (อายุ 20.5 ปี) LB266A (อายุ 3.5 ปี) และ LB286A (อายุ 5.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,041 ล้านบาท 11,315 ล้านบาท และ 6,931 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่น PSH23NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,007 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC318A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 999 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI25DB (A-) มูลค่าการซื้อขาย 908 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-10 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในอัตราที่ชะลอลงในการประชุมเดือนธ.ค. ประกอบกับมีแรงซื้อตราสารหนี้ระยะยาวจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในรุ่น LB266A อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.9502% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 3 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 2.69 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น LB436A อายุ 20 ปี อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 3.6461% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 2 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 3.59 เท่าของวงเงินประมูล ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ย. ปรับตัวขึ้น 1.6% (YoY) ชะลอลงจากเดือนต.ค.ที่ขยายตัว 2.1% และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่น ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2565 ระบุว่า GDP หดตัวลงเพียง 0.8% (YoY) ดีกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่หดตัวลง 1.2% จากการฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด-19
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 9 ธันวาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,149 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,446 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,119 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3,416 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 9 ธ.ค. 65) (28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 9 ธ.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 231,938.82 280,118.68 -17.20% 13,311,229.28
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,984.71 56,023.74 3.50% 58,639.78
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.46 101.79 0.66%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.35 106.13 0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 ธ.ค. 65) 0.94 1.29 1.44 1.8 2.06 2.59 3.23 3.94
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ธ.ค. 65) 0.93 1.29 1.45 1.86 2.13 2.61 3.29 4.04
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 -1 -6 -7 -2 -6 -10