ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 371,824 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 6, 2023 16:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,824 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,365 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 186,070 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 109,600 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 16,243 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ

พันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ .9 ปี) LB336A (อายุ 10.4 ปี) และ LB236A (อายุ .4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,364 ล้านบาท 9,654 ล้านบาท และ 8,315 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,249 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR234C (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,158 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC248A (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 867 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11-17 bps. ในตราสารระยะสั้น ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนคาดว่า มีโอกาสที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไป ประกอบกับมีแรงขายตราสารหนี้ระยะสั้นจากนักลงทุนต่างชาติ ออกมาบางส่วน นอกจากนี้ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง และส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตามการคาดการณ์ของตลาด และส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยในการประชุมเดือนมี.ค.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 4.0% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมส่งสัญญาณ ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยระบุว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มผ่านระดับสูงสุดแล้ว และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 41,586 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 22,974 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,269 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 9,343 ล้านบาท

หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้

ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย                                          สัปดาห์นี้          สัปดาห์ก่อนหน้า        เปลี่ยนแปลง             สะสมตั้งแต่ต้นปี
                                                        (30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66)    (23 - 27 ม.ค. 66)              (%)    (1 ม.ค. - 3 ก.พ. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท)                   371,823.94           330,359.86           12.55%            1,735,451.77
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)                                      74,364.79            66,071.97           12.55%               72,310.49
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index)                           104.12               104.02            0.10%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index)                          106.6               106.57            0.03%

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้                    1 เดือน     6 เดือน     1 ปี     3 ปี     5 ปี     10 ปี     15 ปี     30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ก.พ. 66)                     1.28       1.55    1.59     1.8    2.04     2.45     2.86     3.29
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ม.ค. 66)               1.14       1.38    1.48    1.81    2.04     2.48     2.87     3.28
เปลี่ยนแปลง (basis point)                  14         17      11      -1       0       -3       -1        1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ