สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 320,788 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 64,158 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 149,617 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 108,808 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 23,647 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 5.1 ปี) LB436A (อายุ 19.3 ปี) และ LB273A (อายุ 3.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 27,636 ล้านบาท 16,114 ล้านบาท และ 13,807 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC244A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,846 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT268A (A) มูลค่าการซื้อขาย 964 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV26NA (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 941 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (Headline CPI) ประจำเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้น 3.1%(YoY) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของ นักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.9% ด้านปัจจัยในประเทศ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนม.ค.67 อยู่ที่ระดับ 62.9 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากสถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 67 จะเติบโตได้ราว 3.0-3.5% หากรัฐบาลสามารถดำเนินโครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปีมีโอกาสเติบโตประมาณ 4%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,113 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 994 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,969 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 150 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12-16 ก.พ. 67) (5-9 ก.พ. 67) (%) (1 ม.ค. - 16 ก.พ. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 320,787.53 366,075.86 -12.37% 2,416,922.71
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 64,157.51 73,215.17 -12.37% 71,085.96
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.12 104.02 0.10%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.63 106.65 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 ก.พ. 67) 2.17 2.26 2.26 2.17 2.29 2.58 2.87 3.34
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ก.พ. 67) 2.17 2.28 2.27 2.18 2.27 2.57 2.89 3.35
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -2 -1 -1 2 1 -2 -1
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565