สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567) มีมูลค่ารวม 307,003 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,751 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 148,958 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 123,893 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,631 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% และ 5% ของมูลค่า การซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.0 ปี) LB249A (อายุ .6 ปี) และ LB293A (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,192 ล้านบาท 17,762 ล้านบาท และ 14,912 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC249A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,314 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI271B (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,302 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT268A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,069 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนม.ค.67 ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนม.ค.67 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น จากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมี Source bond คือ รุ่น LB249A และ Destination bond จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB293A, LB346A, LB436A, LBA476A, LB556A, และ LB726A ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 215,000 ราย และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 210,000 ราย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 650 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,934 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,234 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 650 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 ก.พ. - 1 มี.ค. 67) (19 - 23 ก.พ. 67) (%) (1 ม.ค. - 1 มี.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 307,003.08 383,454.66 -19.94% 3,107,380.46
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,750.77 76,690.93 0.08% 72,264.66
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.48 104.44 0.04%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.66 106.69 -0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 มี.ค. 67) 2.18 2.25 2.23 2.17 2.26 2.57 2.82 3.3
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ก.พ. 67) 2.17 2.25 2.24 2.15 2.25 2.56 2.83 3.3
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 -1 2 1 1 -1 0