สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 มีนาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 329,676 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 65,935 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 11% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 46% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 152,786 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 112,932 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 19,325 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.0 ปี) LB336A (อายุ 9.2 ปี) และ LB286A (อายุ 4.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,130 ล้านบาท 10,110 ล้านบาท และ 9,348 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV246A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,994 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR25DB (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,795 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE273B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,496 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรกลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 210,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 212,000 ราย ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา รายงานแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2567 จะขยายตัว 2.1% ด้านรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจจีน (China Beige Book) ระบุว่า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มปรับตัวแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยได้แรงสนับสนุนจากกิจกรรมด้านการผลิตและการใช้จ่ายด้านค้าปลีกที่ปรับตัวดีขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 - 29 มีนาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,482 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,605 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 13,589 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 712 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 มี.ค. 67) (18 - 22 มี.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 29 มี.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 329,675.61 295,715.83 11.48% 4,456,310.96
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 65,935.12 59,143.17 11.48% 70,735.09
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.92 104.73 0.18%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.63 106.56 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 มี.ค. 67) 2.24 2.28 2.24 2.16 2.24 2.51 2.77 3.24
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 มี.ค. 67) 2.23 2.26 2.24 2.18 2.27 2.56 2.79 3.25
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 2 0 -2 -3 -5 -2 -1