สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 19 เมษายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 210,098 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 70,033 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 29% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 37% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 77,489 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 96,816 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,313 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 2.9 ปี) LB336A (อายุ 9.2 ปี) และ LB266A (อายุ 2.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,869 ล้านบาท 11,992 ล้านบาท และ 7,660 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CKP264A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 888 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV26NA (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 874 ล้านบาท และหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ รุ่น FTREIT274B (A) มูลค่าการซื้อขาย 749 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนในกรอบประมาณ 1-3 bps. หลังจากคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ณ กรุงวอชิงตันส่งสัญญาณว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ ขณะที่มีแรงซื้อจากนักลงทุนบางส่วนกลับเข้าซื้อตราสารหนี้ไทย ด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2567 เป็น 3.2% เพิ่มจากระดับ 3.1% ที่คาดการณ์ ไว้ในเดือนม.ค. โดยมองว่าเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงเร็ว ขณะที่ผู้ว่าการ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แถลงภายหลังการประชุมผู้นำทางการเงินของกลุ่ม G20 ว่า อาจมีความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเยนยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 19 เมษายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,742 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 211 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,154 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 800 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง(%) สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 19 เม.ย. 67) (9 - 11 เม.ย. 67) (1 ม.ค. - 19 เม.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 210,097.78 295,506.90 -28.90% 5,378,894.24
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 70,032.59 98,502.30 -28.90% 72,687.76
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.48 103.46 0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.03 106.04 -0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 เม.ย. 67) 2.27 2.31 2.29 2.39 2.49 2.72 3.02 3.41
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 เม.ย. 67) 2.27 2.3 2.27 2.38 2.5 2.75 3.02 3.4
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 2 1 -1 -3 0 1