สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (22 - 26 เมษายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 377,376 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,475 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 80% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 196,160 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 113,203 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,073 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 2.9 ปี) LB436A (อายุ 19.2 ปี) และ LB246A (อายุ 0.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,295 ล้านบาท 16,184 ล้านบาท และ 11,180 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC264B (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 1,588 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รุ่น SIRI274A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 885 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI24DA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 686 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากรายงานเสถียรภาพ ด้านการเงินรายครึ่งปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า ความเสี่ยงของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด มากกว่าที่คาดไว้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจีนจะขยายตัว 4.8% ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ ในเดือนก่อนหน้าที่ 4.6% และใกล้เป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ระดับ 5% จากความต้องการสินค้าที่ผลิตในจีนเพิ่มขึ้น รวมถึงรัฐบาลจีนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ขณะที่รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ประมาณการครั้งที่ 1 ประจำไตรมาส 1/2567 ขยายตัว 1.6% ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่ระดับ 2.4% เนื่องจากการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภค สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 0-0.1% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 - 26 เมษายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,974 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 119 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,112 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,981 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(22 - 26 เม.ย. 67) (17 - 19 เม.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 26 เม.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 377,375.85 210,097.78 79.62% 5,756,270.10
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,475.17 70,032.59 7.77% 72,864.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.11 103.48 -0.36%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.93 106.03 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 เม.ย. 67) 2.25 2.29 2.29 2.44 2.58 2.77 3.09 3.43
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 เม.ย. 67) 2.27 2.31 2.29 2.39 2.49 2.72 3.02 3.41
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -2 0 5 9 5 7 2