ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งกรอบจำกัดรับแรงขายลดเสี่ยง สัปดาห์หน้าลุ้นขึ้นหากม็อบไม่ยืดเยื้อ

นายภมร สุวรรณสาครกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้แกว่งตัวในกรอบจำกัดเช่นเดียวกับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา โดยช่วงต้นการซื้อขายปรับตัวขึ้นไปก่อน จากนั้นมีแรงขายทำกำไร ออกมาแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวแรงมาก และวอลุ่มเบาบาง เพราะวันที่ 19 ก.ย.จะมีการชุมนุมทางการเมือง โดย S50U20 มีปริมาณซื้อขาย 1 แสนกว่าสัญญาเท่านั้น ใกล้หมดอายุในอีก 7 วันทำการ และย้ายไปเล่น S50U20 ที่เป็นรุ่นถัดไปที่เริ่มมีวอลุ่มและสถานะคงค้างมากขึ้น

และจับตาการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่มีสถานะ long สุทธิในช่วง 3 วันทำการเกือบ 4 หมื่นสัญญา ถือเป็นสัญญาณที่ดี

แนวโน้มตลาดในวันที่ 21 ก.ย.ให้จับตาเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง หากไม่มีความรุนแรงก็คาดว่า SET50 Index Futures จะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ อิงสถิติต่างชาติ Long สุทธิใน Index futures ก่อนช่วง 10 วันทำการสุดท้ายของเดือน มี โอกาส 72% ที่ SET50 จะฟื้นตัวและให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้เฉลี่ย 15 จุด ซึ่งจากวันที่ 16 อยู่ที่ 827 จุด ดัชนียังมีลุ้นแกว่งขึ้นได้

ให้แนวต้านที่ 832, 842 จุด แนวรับให้ไว้ที่ 817, 810 จุด

สำหรับราคาทองคำในระยะสั้นแกว่งในกรอบ คาดว่าสัปดาห์หน้าแกว่งตัวไซด์เวย์ เนื่องจากผลการประชุมธนาคารกลาง สหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และยังจะตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไปถึงปี 66 อย่างไรก็ตาม กองทุน SPDR ไม่ได้ขายออก มา

อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งมาจากเฟดคงวงเงินมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (QE) และไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ ทองคำขาดปัจจัยหนุนใหม่ นอกจากนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ กำลังเลือกทางว่าจะแข็งค่าหรืออ่อนค่า จากปัจจุบันอยุ่ที่ 93 จุดหากเคลื่อนไหว มาที่ระดับ 91.5 จุด ที่อ่อนค่าจะทำให้ระดับราคาทองคำปรับขึ้นไปได้ โดยให้กรอบช่วงสั้น 1,930-1,970 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ซึ่งเป็น กรอบแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 826.83 จุด เพิ่มขึ้น 1.17 จุด, +0.14%

                                              ปริมาณ            สถานะคงค้าง
Total Market                                397,627            1,891,628
Total Futures                               391,964            1,820,353
SET50 Index                                 199,077              419,541
Sector Index                                      -                    -
Single Stock                                142,570            1,306,093
Precious Metal                               34,064               56,169
- GF10                                        5,279               21,388
- GF50                                          195                1,861
- Gold Online                                28,590               32,920
Deferred Precious Metal                         171                   91
- GOLD-D                                        171                   91
Currency                                     16,066               38,225
Interest Rate                                    -                     -
Agriculture                                      16                  234
Total Options                                 5,663               71,275
Call                                          2,731               27,661
Put                                           2,932               43,614

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
                             นักลงทุนสถาบัน         นักลงทุนต่างชาติ           นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                        -49,563              +18,753                  +30,810
Options                            +40                   -1                      -39