ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับลงจากกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยยาวถึงปีหน้า ทองคำลงหลังบอนด์ยีลต์พุ่ง

นายศราวุธ เตโชชวลิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อ ขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวลง จากความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% และ อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน ที่พุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.1% ในเดือนส.ค. จากระดับ 8.9% ในเดือนก.ค.ซึ่งสูงเกิน คาด และสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ระดับ 2% จากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้น ตลาดยังคาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมสัปดาห์หน้า (8 ก.ย.) ด้วย

วันพรุ่งนี้คาดว่าดัชนีฯ ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้แนวรับไว้ที่ 965 จุด และแนวต้าน 985 จุด แนะนำ Short

โดยให้ติดตามดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.ในวันศุกร์นี้ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลข จ้างงานดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเพียง 300,000 ตำแหน่ง หลังจากพุ่งขึ้น 528,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค.

อย่างไรก็ตามมองว่า ตัวเลขดังกล่าวจะออกมาดีหรือไม่ดี อาจไม่มีผลต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมากนัก เนื่อง จากล่าสุด นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ได้ออกมากล่าวว่าเฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้อยู่เหนือระดับ 4% ภายในต้นปี 66 และคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในการประชุมเฟด วันที่ 21 ก. ย.นี้ จะเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% อย่างแน่นอน

ด้านราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลง จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อเนื่อง จากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ที่พุ่งขึ้นกดดันราคาทองคำ ให้แนวรับไว้ที่ 1,685 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนว ต้าน 1,730 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนะนำ Short

SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 984.55 จุด ลดลง 11.78 จุด, -1.18%

                             ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market                663,044          3,774,079
Total Futures               651,844          3,657,507
SET50 Index                 320,487            591,193
Sector Index                     -                   -
Single Stock                241,831          2,808,796
Precious Metal               43,337             69,159
- GF10                        4,591             14,112
- GF50                          107                423
Gold Online                  38,545             52,420
- Silver Online                  94              2,204
Deferred Precious Metal           -                 12
- GOLD-D                          -                 12
Currency                     46,138            187,937
Interest Rate                     -                  -
Agriculture                      51                410
- Japanese Rubber                51                410
- RSS3D                           -                  -
- RSS3                            -                  -
Total Options                11,200            116,572
Call                          3,902             45,701
Put                           7,298             70,871

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                  นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures            +11,226               -17,187                +5,961
Options                +63                  +197                  -230