- สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการเตรียมสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ความต้องการกู้ยืมระยะสั้นจึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย R/P เริ่มปรับสูงขึ้นเล็กน้อย
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. และสอดคล้องกับ US Treasury Yield ที่ปรับสูงขึ้นจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทิ่ออกมาดีกว่าที่คาด
- เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและปัจจัยกดดันภายในประเทศ ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับตามทิศทางค่าเงินเยนและความต้องการเงินบาทจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากความผันผวนของระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก และตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูง ก่อนจะตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการเตรียมสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ความต้องการกู้ยืมระยะสั้นจึงเพิ่มสูงขึ้นหนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวปิดตลาดสูงขึ้นจากร้อยละ 1.4375 ต่อปีในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46875 ต่อปีในช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน เคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วงแคบๆ และปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 1.46875 และ 1.5 ต่อปี ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวลดลงจากร้อยละ 1.45 - 1.7 มาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.37 - 1.55 โดยอัตรากลาง (Mode) เคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 1.48 - 1.5 ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ 21,300 ล้านบาท ได้แก่ ตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงิน 14,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 4,300 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท ตราสารส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทน (yield) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตั๋วเงินคลังอายุ 28 และ 91 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 5.2 และ 7.2 basis point ตามลำดับ ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาล อายุ 15 ปี มีอัตราผลตอบแทนลดลง 8.4 basis point
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 16 มีมูลค่ารวม 60,591 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 12,118 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 37,527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ตั๋วเงินคลังมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลลดลง 23 basis point ในขณะที่ดัชนีหุ้นกู้เอกชนเกือบไม่เปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ในเดือน ต.ค. และส่วนหนึ่งเป็นการปรับขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาด และนักลงทุนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจตราสารระยะสั้นมากกว่าตราสารระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 41.36 - 41.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.46 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการอ่อนค่าของเงินภายในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินเยน เนื่องจากปัจจัยกดดันด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจัยกดดันภายในประเทศ ได้แก่ การกลับมาระบาดอีกครั้งของเชื้อไข้หวัดนก และความกังวลว่าเชื้อโรคดังกล่าวจะระบาดจากคนสู่คน ซึ่งส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ และกดดันเงินบาทให้ปรับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ระดับ 41.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับจากช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการแข็งค่าของเงินเยนเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในรอบ 10 วัน และความต้องการเงินบาทจากนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะที่เงินดอลลารณ์ สรอ. ยังคงถูกกดดันจากความผันผวนของระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จาก Conference Board ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นักลงทุนจึงลดการถือครองเงินดอลลาร์ สรอ. ลงบางส่วนเปลี่ยนเป็นเงินสกุลหลักอื่นๆ
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. และสอดคล้องกับ US Treasury Yield ที่ปรับสูงขึ้นจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทิ่ออกมาดีกว่าที่คาด
- เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและปัจจัยกดดันภายในประเทศ ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับตามทิศทางค่าเงินเยนและความต้องการเงินบาทจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากความผันผวนของระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก และตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูง ก่อนจะตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการเตรียมสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ความต้องการกู้ยืมระยะสั้นจึงเพิ่มสูงขึ้นหนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวปิดตลาดสูงขึ้นจากร้อยละ 1.4375 ต่อปีในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46875 ต่อปีในช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน เคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วงแคบๆ และปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 1.46875 และ 1.5 ต่อปี ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวลดลงจากร้อยละ 1.45 - 1.7 มาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.37 - 1.55 โดยอัตรากลาง (Mode) เคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 1.48 - 1.5 ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ 21,300 ล้านบาท ได้แก่ ตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงิน 14,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 4,300 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท ตราสารส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทน (yield) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตั๋วเงินคลังอายุ 28 และ 91 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 5.2 และ 7.2 basis point ตามลำดับ ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาล อายุ 15 ปี มีอัตราผลตอบแทนลดลง 8.4 basis point
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 16 มีมูลค่ารวม 60,591 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 12,118 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 37,527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ตั๋วเงินคลังมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลลดลง 23 basis point ในขณะที่ดัชนีหุ้นกู้เอกชนเกือบไม่เปลี่ยนแปลง อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ในเดือน ต.ค. และส่วนหนึ่งเป็นการปรับขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาด และนักลงทุนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจตราสารระยะสั้นมากกว่าตราสารระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 41.36 - 41.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.46 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการอ่อนค่าของเงินภายในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินเยน เนื่องจากปัจจัยกดดันด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจัยกดดันภายในประเทศ ได้แก่ การกลับมาระบาดอีกครั้งของเชื้อไข้หวัดนก และความกังวลว่าเชื้อโรคดังกล่าวจะระบาดจากคนสู่คน ซึ่งส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ และกดดันเงินบาทให้ปรับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ระดับ 41.53 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับจากช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการแข็งค่าของเงินเยนเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกในรอบ 10 วัน และความต้องการเงินบาทจากนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะที่เงินดอลลารณ์ สรอ. ยังคงถูกกดดันจากความผันผวนของระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จาก Conference Board ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นักลงทุนจึงลดการถือครองเงินดอลลาร์ สรอ. ลงบางส่วนเปลี่ยนเป็นเงินสกุลหลักอื่นๆ
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-