ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ 'AA(tha)'

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 13, 2022 14:40 —ThaiPR.net

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'AA(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันเนื่องจากสถานะด้อยสิทธิของตราสารดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับของฟิทช์ หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption) จึงไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk)

เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิในการที่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรองรับผลขาดทุนในกรณีที่ธนาคารมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ (non-viability trigger) กำหนดไว้ตามเกณฑ์ของประเทศไทยโดยหมายถึงกรณีที่ธนาคารได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินจากธนาคารกลางหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีอำนาจ

อันดับเครดิตของ BAY พิจารณาจากมุมมองของฟิทช์ว่าธนาคารมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดย MUFG ถือหุ้นใน BAY สัดส่วน 76.9% และมีความเชื่อโยงในการบริหารงานและการดำเนินงานในระดับสูง BAY เป็นหนึ่งในธนาคารลูกในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารแม่และได้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการลงทุนในภูมิภาคของธนาคารญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถหาได้จากประกาศอันดับเครดิต "ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ 'BBB+' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ" ประกาศวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารจะทำให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ BAY ถูกปรับลดอันดับ

การลดลงของความสามารถหรือโอกาสในการให้ความช่วยเหลือแก่ BAY อาจทำให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY ได้รับการปรับลดอันดับ อย่างไรก็ตามการประเมิณอันดับเครดิตจะพิจารณาถึงอันดับเครดิตในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์ด้วย

ตัวอย่างเช่น การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ MUFG อาจส่งผลไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของ BAY การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของ MUFG ลงมาต่ำกว่า 75% รวมถึงการลดระดับการควบคุมการดำเนินงาน ผลประโยชน์ร่วมที่เกิดจากการร่วมงานกันและระดับความเชื่อมโยงในการดำเนินงานอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ BAY

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ BAY ไม่มีโอกาสที่อันดับเครดิตจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับ เนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY อยู่ในระดับสูงสุด

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น และอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY มีความเชื่อมโยงกับสถานะทางเครดิตของ MUFG


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ