วิธีปฏิบัติของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 21, 2014 14:00 —ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ ตลาดอนุพันธุ์

วิธีปฏิบัติ

หมวด600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

601 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Listing of the Contract)

*601.02 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
601.02-1 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ

ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index หรือเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณากำหนดหุ้นสามัญให้เป็นสินค้าอ้างอิง

(2) เป็นหุ้นสามัญที่ไม่เข้าข่ายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(2.1) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรืออาจถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลานาน

(2.2) อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอาจร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(2.3) มีเหตุอื่นที่อาจส่งผลกระทบให้หุ้นสามัญไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

601.02-2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action)

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เพื่อลดผลกระทบจากการทำรายการดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1)ปรับขนาดของสัญญา (Contract Size)

(2) ปรับราคาซื้อขายของสัญญา (Contracted Price)

(3) ปรับฐานะคงค้างของสัญญา (Open Interest)

(4) ให้มีการชำระราคาเป็นเงินสด

(5) ยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญนั้น

(6) อื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action) ดังต่อไปนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(1) เพิ่มทุนให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

(2)เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

(3)จ่ายปันผลเป็นหุ้น

(4)จ่ายเงินปันผลพิเศษ

ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action) อื่นนอกจากรายการตามวรรคสอง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

601.02-3 การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่ง

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งเฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา(Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1

(2) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action) ซึ่งอาจมีผลให้หุ้นสามัญดังกล่าวไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1

(3) กรณีอื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.02 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

*601.03 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
601.03-1 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ

ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)และสภาพคล่องของการซื้อขายของดัชนีหมวดธุรกิจดังกล่าวตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อน การเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures

601.03-2 การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง เฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)ดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.03 -1

(2) กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.03 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

604 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

*604.01-1 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
 สินค้าอ้างอิง                 |     ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
 ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  |     สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)         |
(Settlement Month)         |     เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน
                           |     กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 3 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย           |     แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price quotation)          |
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |     ไม่เกิน +30%ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละกัน               |     ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit)        |     (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour)             |     1. ช่วง Pre-open:                9:15 น. -  9:45 น.
                           |     2. ช่วง Morning session:         9:45 น. - 12:30 น.
                           |     3. ช่วง Pre-open                13:45 น. - 14:15 น.
                           |     4. ช่วง Afternoon session:      14:15 น. - 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา |     ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึง
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย  |     ทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15
วันสุดท้าย                    |     นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามาก
(Final Settlement Price)   |     ที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด        |     ซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะ
(Speculative Position      |     ใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งใน
 Limit)                    |     ด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวมสุทธิใน
                           |     สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่
                           |     อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures
                           |     (Equivalent Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา
                           |     (net 100,000 delta equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side
                           |     of the market in any one month or all contract months combined) ยกเว้นบุคคลที่
                           |     ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |     เดือนหนึ่งหรือใน SET50 Index Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 2,500 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขาย
(Last Trading Day)         |      ล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                           |      ที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระเป็นเงิน (Cash Settlement)

(*****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการตัวคูณดัชนี (Multiplier)ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) จำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) และจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการค่าธรรมเนียม เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

*604.01-2 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยมีการซื้อขายทั้งคอลออปชั่น และพุทออปชั่น
(Type of Contract)         |
ประเภทของการใช้สิทธิ          |      ใช้สิทธิได้เมื่อถึงกำหนดเท่านั้น(European Options)
(Exercise Style)           |
ตัวคูณดัชนี(Multiplier)        |      200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
(Settlement Month)         |      ที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
                           |      ธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
                           |       - ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่นต่อไปนี้
                           |          - At-the-money *ออปชั่น จำนวน 1 series (เทียบเท่ากับราคาปิดของดัชนี
                           |            SET50 Index ของวันทำการก่อนหน้า)
                           |          - In-the-money *ออปชั่น และ Out-of-the-money ออปชั่น โดยแต่ละออปชั่นจำนวน
                           |            ไม่น้อยกว่า 2 series
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price Quotation)          |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      ไม่เกิน +30%ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index ในวันทำการก่อนหน้า
สูงสุดในแต่ละวัน               |
(Daily Price Limit)        |
(Trading Hour)             |      1. ช่วง Pre-open:                 9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open                 13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:       14:15 น. - 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา |      ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึง
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย  |      ทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15
วันสุดท้าย (Final Settlement  |      นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามาก
Price)                     |      ที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
ขายล่วงหน้าสูงสุด              |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่า
(Speculative Position      |      กับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือน
Limit)                     |      หนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวม
                           |      สุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขาย
                           |      ล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน
                           |      SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของ
                           |      ตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา (net 100,000 delta equivalent positions on SET50
                           |      Index Futures on the same side of the market in any one month or all contract
                           |      months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                           |      ให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน SET50 Index Options ใน options series
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      ใดๆ ตั้งแต่ 2,500 สัญญา หรือมีฐานะสุทธิรวมในคอลออปชั่น หรือพุทออปชั่น
(Large Position Report)    |      ตั้งแต่ 2,500 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อ
(Last Trading Day)         |      ขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อ
                           |      ขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(Exchange Fee)             |

(*****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)และจำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา และราคาใช้สิทธิ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการค่าธรรมเนียม เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-2โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)

*604.01-3 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าSingle Stock Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดสัญญาซื้อขาย
                           |      ล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป
ประเภทของสัญญาซื้อขาย         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)  |
ราคาซื้อขายของสัญญา           |      ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจับคู่ในระบบของตลาดสัญญาซื้อขาย
(Contracted Price)         |      ล่วงหน้าและถูกบันทึกไว้ที่ระบบของสำนักหักบัญชี
ขนาดของสัญญา                |      1,000 หุ้น ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการประกาศปรับขนาดของสัญญา
(Contract Size)            |      ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการประกาศการทำ
                           |      รายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month)         |      (March, June, September, December up to 4 quarters )
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเป็นระดับราคาฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ โดยเป็น
(Price Quotation)          |      ราคาต่อหุ้น)
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      ไม่เกิน + 30%ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละวัน               |      ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit)        |      (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour)             |      1. ช่วงPre-open:               9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วงMorning session:        9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:             13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วงAfternoon session:     14:15 น. - 16:55 น.
ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ   |      อ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากการ
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย   |      ซื้อขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดท้าย และ ณ เวลาปิดทำการซื้อ
วันสุดท้าย                    |      ขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในวันนั้น โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Final Settlement Price)   |
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด            |      เป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่
(Speculative Position      |      เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ Speculative
Limit)                     |      Position Limit  จะกำหนดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
                           |
                           |      Speculative Position Limit
                           |      = 1%  x  (จำนวนหุ้นสามัญอ้างอิงที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด / ขนาดของสัญญา)
                           |
                           |      โดยจำนวนที่คำนวณได้จะปัดเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยที่ใกล้ที่สุด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า
                           |      20,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญา
                           |      ซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย    |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็น
ล่วงหน้าที่ต้องรายงาน           |      หุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่
(Large Position Report)    |      500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day)         |      ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
                           |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)  |      ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

(*****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)

(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป)

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-3 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

*604.01-4 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)         |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไป
(Settlement Month)         |      ไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
                           |      3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มี
(Price Quotation)          |      จุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา                |      ทองคำหนัก 50 บาท
(Contract Size)            |     (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15 .244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)        |
สูงสุดในแต่ละวัน               |      คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดตลาดสัญญาซื้อขาย
(Daily Price Limit)        |      ล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
                           |      หลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน
                           |      +/- 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
                           |      ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour)             |      1. ช่วง Pre-open:            9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วง Morning session:     9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:           13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:  14:15 น. - 16:55 น.
                           |      5. ช่วง Pre-open:           19:15 น. - 19:30 น.
                           |      6. ช่วง Night session       19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้     |      ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ     |      อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน     |      ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการ
วันซื้อขายวันสุดท้าย             |      คำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการ
(Final Settlement Price)   |      คำนวณ ดังนี้

                           |      ราคาต่อน้ำหนักทองคำ1บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
                           |      = London Gold AM Fixing  (15.244/31.1035)  (0.965/0.995)  (THB/USD)
                           |
                           |      โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
                           |      กำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย    |      ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุด                 |      ล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position      |
Limit)                     |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 50 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใด
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      เดือนหนึ่ง หรือใน 50 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day)         |      ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
                           |      ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม                 |      ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)             |

(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-4 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)

*604.01-5 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)         |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไป
(Settlement Month)         |      ไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
                           |      3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มี
(Price Quotation)          |      จุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา                |      ทองคำหนัก 10 บาท
(Contract Size)            |      (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)        |
สูงสุดในแต่ละวัน               |      คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดตลาดสัญญาซื้อขาย
(Daily Price Limit)        |      ล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
                           |      หลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit
                           |      เป็นไม่เกิน +/- 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
                           |      ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour)             |      1. ช่วง Pre-open:               9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วง Morning session:        9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:              13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:     14:15 น. - 16:55 น.
                           |      5. ช่วง Pre-open:              19:15 น. - 19:30 น.
                           |      6. ช่วง Night session          19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้     |      ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ     |      อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน     |      ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการ
วันซื้อขายวันสุดท้าย             |      คำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการ
(Final Settlement Price)   |      คำนวณ ดังนี้
                           |
                           |      ราคาต่อน้ำหนักทองคำ1บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
                           |      = London Gold AM Fixing  (15.244/31.1035)  (0.965/0.995)  (THB/USD)
                           |      โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
                           |      กำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย    |      ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุด                 |      ล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position      |
Limit)                     |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 10 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใด
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      เดือนหนึ่ง หรือใน  10 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day)         |      ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
                           |      ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม                 |      ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)             |
          (***ความของหลักเกณฑ์  604.01-5 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท  ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
          (**ความในหลักเกณฑ์  604.01-5 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน  (Daily Price Limit)  เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม  2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
          (*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-5 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)

*604.01-6  แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี (5 Year Government Bond Futures)
           ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(Coupon)ร้อยละ 5 ต่อปี จ่าย
                           |      ดอกเบี้ย2 ครั้งต่อปีโดยมีกลุ่มพันธบัตรซึ่งมีอายุคงเหลือ (Time to Maturity) และ
                           |      มูลค่าคงค้าง (Outstanding Value)ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
                           |      กำหนด (Basket of Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง
ประเภทของสัญญาซื้อขาย         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)  |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month)         |      (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายฟิวเจอร์สต่อหน่วยเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท
(Price Quotation)          |      (face value) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา                |      มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท
(Contract Size)            |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      0.01 หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      หากมีการซื้อขายที่ราคา +2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน               |      คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit)        |     (Previous Day Settlement Price)  ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
                           |     เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญา
                           |     ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น  +5.00% ของราคา
                           |     สำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระ
                           |     หนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour)             |       1. ช่วง Pre-open:                 9:15 น. -  9:45 น.
                           |       2. ช่วง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.
                           |       3. ช่วง Pre-open:                13:45 น. - 14:15 น.
                           |       4. ช่วง Afternoon session:       14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้     |      กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง และ
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ     |      คำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ใน
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน     |      วันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final      |      ล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ อัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตร
Settlement Price)          |      นั้น จะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
                           |      โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
ขายล่วงหน้าสูงสุด              |      หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้น
(Speculative Position      |      บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขาย
Limit)                     |      ล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 5 Year Government  Bond Futures ที่
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้
(Last Trading Day)         |      ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนด
                           |      ชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม                 |      ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)             |

(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-6 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-6 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)

*604.01-7 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR Futures)

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)  |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month)         |      (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 - อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ
(Price Quotation)          |      3M BIBOR โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา                |      มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
(Contract Size)            |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      0.005 หรือคิดเป็นมูลค่า 125 บาท
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      หากมีการซื้อขายที่ราคา +1.25 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน               |      คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit)        |      (Previous Day Settlement Price) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
                           |      เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญา
                           |      ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน+2.50 % ของ
                           |      ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ
                           |      ชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour)             |      1. ช่วงPre-open:                 9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วงMorning session:          9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:               13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:      14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้     |      กำหนดให้เท่ากับ100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ     |      เป็นอัตราซึ่งประกาศกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวัน
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย   |      สุดท้ายของการซื้อขาย โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
วันสุดท้าย (Final Settlement  |
Price)                     |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุในเดือน
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด            |      ใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 2 ,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต
(Speculative Position      |      จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
Limit)                     |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุในเดือน
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      ใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่500 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดย
(Last Trading Day)         |      ให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนด
                           |      ชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม                 |      ไม่เกินกว่า 20 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)             |

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-7 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

*604.01-8 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 6 เดือน (6M THBFIX Futures)

-

(*ยกเลิกหลักเกณฑ์ 604.01-8 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)

*604.01-9 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการ ซื้อขายมีรายการข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ในระดับ .999 (หรือ 99.9%)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)  |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม)
(Settlement Month)         |      โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่
                           |      ใกล้ที่สุด (3 nearest even months: February, April, June, August,
                           |      October, December)
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อทรอยเอานซ์
(Price Quotation)          |     (Troy Ounce) โดยไม่มีจุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา                |      100 ทรอยเอานซ์
(Contract Size)            |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      หากมีการซื้อขายที่ราคา +/-10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง
สูงสุดในแต่ละวัน               |      เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Daily Price Limit)        |      ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
                           |      ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                           |      กำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +/-20% ของ
                           |      ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ
                           |      ใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour)             |      1. ช่วง Pre-open:            9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วง Morning session:     9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:           13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:  14:15 น. - 16:55 น.
                           |      5. ช่วง Pre-open:           19:15 น. - 19:30 น.
                           |      6. ช่วง Night session:      19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้     |      ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง คำนวณโดยอ้างอิงจากราคา London Silver
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ     |      Fixing ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อ      |      ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ซึ่งคำนวณมาจากค่าเฉลี่ย
ขายวันสุดท้าย                 |      ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
(Final Settlement Price)   |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครอง
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด            |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position      |
Limit)                     |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Silver  Futures ที่หมดอายุ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของ
(Last Trading Day)         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการ
                           |      ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:55 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)  |      ไม่เกินกว่า 5 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-9 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-9 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)

*604.01-10 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      น้ำมันดิบ Brent  (Brent Crude Oil)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)  |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (consecutive month) โดยนับไปไม่
(Settlement Month)         |      เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อบาร์เรล (Barrel) โดยไม่
(Price Quotation)          |      มีจุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา                |      100 บาร์เรล
(Contract Size)            |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      หากมีการซื้อขายที่ราคา +/-10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง
สูงสุดในแต่ละวัน               |      เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Daily Price Limit)        |      ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
                           |      ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
                           |      ล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +/-20% ของ
                           |      ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ
                           |      ใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour)             |      1. ช่วง Pre-open:                   9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วง Morning session:            9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:                  13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:         14:15 น. - 16:55 น.
                           |      5. ช่วง Pre-open                   19:15 น. - 19:30 น.
                           |      6. ช่วง Night session              19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้     |      ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง คำนวณโดยอ้างอิงจากราคา ICE Brent Index ที่
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ     |      เผยแพร่ทาง www.theice.com โดยใช้ค่าดัชนีที่ประกาศในวันถัดจากวัน
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อ      |      สุดท้ายของการซื้อขายและใช้อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ที่ตลาดสัญญา
ขายวันสุดท้าย                 |      ซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
(Final Settlement Price)   |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครอง
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด            |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position      |
Limit)                     |
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Brent Crude Oil  Futures ที่
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      หมดอายุ เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันสุดท้ายของการซื้อขายได้แก่วันดังต่อไปนี้
(Last Trading Day)         |      1.วันทำการก่อนหน้าวันที่ 15 นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือ
                           |      ชำระราคา ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันทำการ หรือ
                           |      2.วันทำการก่อนหน้าวันทำการดังกล่าว ในกรณีที่วันที่ 15 วันนับจากวัน
                           |      สุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาตรงกับวันหยุดทำการ
                           |      ในกรณีที่วันสุดท้ายของการซื้อขายที่กำหนดตาม 1. หรือ 2. ตรงกับ
                           |      วันหยุดทำการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือวันหยุดทำ
                           |      การของตลาดสินค้าอ้างอิง หรือเป็นกรณีอื่นที่จำเป็นและสมควร ให้
                           |      วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นวันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                           |      ประกาศกำหนด
                           |      ทั้งนี้ ให้เวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
                           |      ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 22.30 น.
วันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อ        |      วันที่สองถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ขายล่วงหน้า (Expiration Date)|      และสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดวันครบ
                           |      กำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)  |      ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
                           |      1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
                           |      การชำระหนี้ไม่เกินกว่า 15 บาท ต่อสัญญา และ
                           |      2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อมูล ICE Brent Index ตาม
                           |      อัตราที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-10 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-10 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)

*604.01-11 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (Baht/USD Futures)

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
                           |      (Baht/USD Exchange Rate)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)  |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่
(Settlement Month)         |      เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม
                           |      มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
(Price Quotation)          |      สหรัฐอเมริกา โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา                |      1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
(Contract Size)            |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)        |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      หากมีการซื้อขายที่ราคา +/-  2 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้
สูงสุดในแต่ละวัน               |      อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(Daily Price Limit)        |      ล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลา
                           |      หนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
                           |      ล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +/- 4 % ของ
                           |      ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ
                           |      ใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour)             |      1. ช่วง Pre-open:                 9:15 น. -  9:45 น.
                           |      2. ช่วง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:                13:45 น. - 14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:       14:15 น  - 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ     |     Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อ      |
ขายวันสุดท้าย                 |
(Final Settlement Price)   |
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด            |      ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดเกินกว่า 5,000 สัญญา ยกเว้นการถือ
(Speculative Position      |      ครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้มีจำนวนการถือ
Limit)                     |      ครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
จำนวนการถือครองสัญญา         |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Baht/USD Futures ที่หมดอายุ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน      |      เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของ
(Last Trading Day)         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการ
                           |      ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุด ในเวลา 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)  |      ไม่เกินกว่า  2 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
          (***ความของหลักเกณฑ์  604.01-11 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท  ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
          (**ยกเลิกความในวรรท้ายของหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556  เป็นต้นไป)
          (*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)

*604.01-12 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          รายการ           |                  รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง                  |      ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
                           |      - ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)
                           |      - ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
                           |      - ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน(ENERG)
                           |      - ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
                           |      - ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า(Type of Contract)   |
ตัวคูณดัชนี(Multiplier)        |      - 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่
                           |      อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                           |      และการสื่อสาร (ICT)
                           |      - 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่
                           |      อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)อาหารและเครื่องดื่ม
                           |      (FOOD)และพาณิชย์ (COMM)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา      |      เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month)         |      March, June, September, December up to 4 quarters
การเสนอราคาซื้อขาย           |      แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนี
(Price Quotation)          |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ           |      - 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขาย
(Minimum Tick Size)        |      ล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) และ
                           |      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
                           |      - 1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
                           |      ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)อาหารและ
                           |      เครื่องดื่ม(FOOD)และพาณิชย์ (COMM)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย      |      ไม่เกิน +30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วน
 สูงสุดในแต่ละวัน              |      ต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
 (Daily Price Limit)       |
(Trading Hour)             |      1. ช่วง Pre-open:            9:15 น.  -   9:45 น.
                           |      2. ช่วง Morning session:     9:45 น.  -  12:30 น.
                           |      3. ช่วง Pre-open:          13 :45 น.  -  14:15 น.
                           |      4. ช่วง Afternoon session:  14:15 น.  -  16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือ       |      ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดย
ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง      |      คำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนี
ของราคาเพื่อใช้ในการชำระ      |      ราคาปิดของวันนั้น หลังจากตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่า
หนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย         |      ออกแล้ว และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Final Settlement Price)   |
จำนวนการถือครอง             |      ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด        |      ดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุก
(Speculative Position      |      เดือนรวมกันเกินกว่า 20 ,000 สัญญา
Limit)                     |
จำนวนการถือครอง             |      เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่          |      หมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน
ต้องรายงาน                  |      รวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report)    |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย         |      วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของ
(Last Trading Day)         |      สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการ
                           |      ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุด
                           |      ในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา      |      ชำระราคาเป็นเงินสด(Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)  |      ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-12 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

*607 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit)

ในกรณีที่มีการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ อันเนื่องมาจากราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกันกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 607 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2555 เป็นต้นไป)

608 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)

*608.01-1 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส โดยใช้ราคาในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดก่อนที่สำนักหักบัญชีประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานการชำระหนี้ประจำวัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average)ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายดังกล่าว

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันดังต่อไปนี้

(2.1) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Last Execution Price) ในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน

(2.2) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาซื้อขายตาม (2.1) นั้นมิได้อยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าหรือราคาเสนอขายที่ต่ำกว่านั้นเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน

(3) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1)และ (2)ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(3.1) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Nearest Month) บวกด้วยส่วนต่างระหว่างราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวัน

ทำการก่อนหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Previous Day Settlement Price of the Nearest Month) และราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้าของเดือนที่ไม่สามารถหาราคาได้ตาม (1) และ (2)

(3.2) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า

(3.3) ราคาทางทฤษฎี

ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเห็นว่าราคาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันได้ตามเห็นสมควร

(*ความในหลักเกณฑ์ 608.01-1 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)

*608.01-2 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options

ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 ยกเว้น (3) (3.1) มาใช้ในการกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options โดยอนุโลม

*609 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)

ในกรณีที่ไม่มีราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงเพื่อใช้คำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)ตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าราคาดังกล่าวไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาประกาศกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร

(*ความของหลักเกณฑ์ 609 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)

*ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

ประเภทค่าธรรมเนียม          |      อัตราค่าธรรมเนียม           |     กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
SET Index Futures         |  ไม่เกินกว่า 50 บาทต่อสัญญาโดย     |  ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วัน
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |  นับแต่วันสิ้นเดือน
                          | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย        |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย      |
                          |  ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)         |
SET Index Options         |  ไม่เกินกว่า 10 บาทต่อสัญญาโดย     |   ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วัน
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย        |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย      |
                          |  ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)         |
ค่าธรรมเนียม(Exchange Fee)  |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย        |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย      |
                          |  ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)         |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย        |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่     |
                          |  เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)          |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย        |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่     |
                          |  เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)          |
5 Year Government Bond****|  ไม่เกินกว่า 10 บาทต่อสัญญา โดย    |   ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วัน
Futures ค่าธรรมเนียม        |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |   นับแต่วันสิ้นเดือน
(Exchange Fee)            |  (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย       |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่     |
                          |  เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)          |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและ        |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          |  ผู้ขาย (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ     |
                          |  ขายและค่าธรรมเนียมและ          |
                          |  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)  |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย        |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่     |
                          |  เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)          |
 Oil Futures              |  ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วย 2      |   นับแต่วันสิ้นเดือน
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  ส่วน คือ                       |
                          |  1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและ     |
                          |  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่        |
                          |  เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ไม่เกิน      |
                          |  กว่า 15 บาท ต่อสัญญา และ        |
                          |  2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจาก   |
                          |  การใช้ข้อมูล ICE Brent Index    |
                          |  ตามอัตราที่ตลาดสัญญาซื้อขาย        |
                          |  ล่วงหน้าประกาศกำหนด            |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย       |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย        |
                          |  และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่     |
                          |  เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)          |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) |  โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและ        |   นับแต่วันสิ้นเดือน
                          |  ผู้ขาย (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ     |
                          |  ขายและค่าธรรมเนียมและ          |
                          |  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)  |

(**********ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6M THBFIX Futures ถูกยกเลิกโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)

(*********เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

(********เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)

(*******เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)

(******เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)

(*****เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553เป็นต้นไป)

(****เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)

(***เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures และ 10 Baht Gold Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)

(**เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าSingle Stock Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

(*ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และ SET50 Index Options ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

--บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ