วิธีปฏิบัติ
หมวด600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
601 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Listing of the Contract)
*601.02 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
601.02-1 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index หรือเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณากำหนดหุ้นสามัญให้เป็นสินค้าอ้างอิง
(2) เป็นหุ้นสามัญที่ไม่เข้าข่ายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรืออาจถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลานาน
(2.2) อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอาจร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(2.3) มีเหตุอื่นที่อาจส่งผลกระทบให้หุ้นสามัญไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
601.02-2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action)
ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เพื่อลดผลกระทบจากการทำรายการดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1)ปรับขนาดของสัญญา (Contract Size)
(2) ปรับราคาซื้อขายของสัญญา (Contracted Price)
(3) ปรับฐานะคงค้างของสัญญา (Open Interest)
(4) ให้มีการชำระราคาเป็นเงินสด
(5) ยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญนั้น
(6) อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action) ดังต่อไปนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(1)เพิ่มทุนให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(2)เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
(3)จ่ายปันผลเป็นหุ้น
(4)จ่ายเงินปันผลพิเศษ
ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) อื่นนอกจากรายการตามวรรคสอง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
601.02-3 การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่ง
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งเฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา(Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
(2) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action) ซึ่งอาจมีผลให้หุ้นสามัญดังกล่าวไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
(3) กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.02 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
*601.03 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
601.03-1 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)และสภาพคล่องของการซื้อขายของดัชนีหมวดธุรกิจดังกล่าวตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
601.03-2 การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง เฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)ดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.03-1
(2) กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.03 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
*603 การเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Delisting of Contract)
ในระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบที่มีหรืออาจมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1)ประกาศกำหนดวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) หรือวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Expiration Date)ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอนให้แตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2)หยุดการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอน
(3)ระงับการเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนใหม่ (series)เพื่อทดแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนที่ครบกำหนดอายุสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอน
(4)อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 603 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)
604 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
*604.01-1 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Type of Contract)
(Settlement Month) เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 3 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price quotation)
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +/-30%ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละวัน ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึง
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย ทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15
วันสุดท้าย(Final Settlement Price) นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามาก
ที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะ
(Speculative Position Limit) ใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งใน
ด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวมสุทธิใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่
อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures
(Equivalent Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา
(net 100,000 delta equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side
of the market in any one month or all contract months combined) ยกเว้นบุคคลที่
ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิน
กว่าจำนวนดังกล่าว
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน เดือนหนึ่งหรือใน SET50 Index Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 2,500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขาย
(Last Trading Day) ล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระเป็นเงิน (Cash Settlement)
(Exchange Fee)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการค่าธรรมเนียม เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการตัวคูณดัชนี (Multiplier)ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) จำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) และจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-2 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยมีการซื้อขายทั้งคอลออปชั่น และพุทออปชั่น
(Type of Contract)
ประเภทของการใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้เมื่อถึงกำหนดเท่านั้น(European Options)
(Exercise Style)
ตัวคูณดัชนี(Multiplier) 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
(Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่นต่อไปนี้
- At-the-money ออปชั่น จำนวน 1 series (เทียบเท่ากับราคาปิดของดัชนี SET50 Index ของวันทำการก่อนหน้า)
- In-the-money ออปชั่น และ Out-of-the-money ออปชั่น โดยแต่ละออปชั่นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 series
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price Quotation)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +/-30%ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index ในวันทำการก่อนหน้า
สูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึง
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย ทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15
วันสุดท้าย (Final Settlement Price) นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามาก
ที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
ขายล่วงหน้าสูงสุด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่า
(Speculative Position Limit) กับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือน
หนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวม
สุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน
SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของ
ตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา (net 100,000 delta equivalent positions on SET50
Index Futures on the same side of the market in any one month or all contract
months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน SET50 Index Options ใน options series
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ใดๆ ตั้งแต่ 2,500 สัญญา หรือมีฐานะสุทธิรวมในคอลออปชั่น หรือพุทออปชั่น
(Large Position Report) ตั้งแต่ 2,500 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อ
(Last Trading Day) ขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(Exchange Fee)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการค่าธรรมเนียม เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา และราคาใช้สิทธิ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)และจำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-3 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าSingle Stock Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป
ประเภทของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)
ราคาซื้อขายของสัญญา ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจับคู่ในระบบของตลาดสัญญาซื้อขาย
(Contracted Price) ล่วงหน้าและถูกบันทึกไว้ที่ระบบของสำนักหักบัญชี
ขนาดของสัญญา 1,000 หุ้น ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการประกาศปรับขนาดของสัญญา
(Contract Size) ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการประกาศการทำ
รายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month) (March, June, September, December up to 4 quarters)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเป็นระดับราคาฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ โดยเป็น
(Price Quotation) ราคาต่อหุ้น)
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +/- 30%ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละวัน ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) 1. ช่วงPre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วงMorning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วงAfternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ อ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากการ
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย ซื้อขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดท้าย และ ณ เวลาปิดทำการซื้อ
วันสุดท้าย ขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในวันนั้น โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Final Settlement Price)
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่
(Speculative Position Limit) เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ Speculative
Position Limit จะกำหนดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
Speculative Position Limit
= 1% x (จำนวนหุ้นสามัญอ้างอิงที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด / ขนาดของสัญญา)
โดยจำนวนที่คำนวณได้จะปัดเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยที่ใกล้ที่สุด และมีจำนวนไม่ต่ำ
กว่า 20,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้
ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็น
ล่วงหน้าที่ต้องรายงาน หุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่
(Large Position Report) 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-4 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไป
(Settlement Month) ไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มี
(Price Quotation) จุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 50 บาท
(Contract Size) (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)
สูงสุดในแต่ละวัน คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดตลาดสัญญาซื้อขาย
(Daily Price Limit) ล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit
เป็นไม่เกิน+/-20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open: 19:15 น. - 19:30 น.
6. ช่วง Night session 19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการ
วันซื้อขายวันสุดท้าย คำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการ
(Final Settlement Price) คำนวณ ดังนี้
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ1บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= London Gold AM Fixing (15.244/31.1035) (0.965/0.995) (THB/USD)
โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
กำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุด ล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position Limit)
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 50 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใด
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน เดือนหนึ่ง หรือใน 50 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-5 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไป
(Settlement Month) ไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มี
(Price Quotation) จุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 10 บาท
(Contract Size) (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)
สูงสุดในแต่ละวัน คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดตลาดสัญญาซื้อขาย
(Daily Price Limit) ล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit
เป็นไม่เกิน+/-20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open: 19:15 น. - 19:30 น.
6. ช่วง Night session 19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการ
วันซื้อขายวันสุดท้าย คำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการ
(Final Settlement Price) คำนวณ ดังนี้
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ1บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= London Gold AM Fixing (15.244/31.1035) (0.965/0.995) (THB/USD)
โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
กำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุด ล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position Limit)
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 10 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใด
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน เดือนหนึ่ง หรือใน 10 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-6 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี (5 Year Government Bond Futures)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(Coupon)ร้อยละ 5 ต่อปี จ่าย
ดอกเบี้ย2 ครั้งต่อปีโดยมีกลุ่มพันธบัตรซึ่งมีอายุคงเหลือ (Time to Maturity) และ
มูลค่าคงค้าง (Outstanding Value)ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
กำหนด (Basket of Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง
ประเภทของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month) (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายฟิวเจอร์สต่อหน่วยเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท
(Price Quotation) (face value) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายที่ราคา +2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) (Previous Day Settlement Price) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น +/-5.00% ของราคา
สำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระ
หนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น . - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง และ
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ คำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ใน
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final ล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ อัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตร
Settlement Price) นั้น จะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
ขายล่วงหน้าสูงสุด หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้น
(Speculative Position Limit) บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 5 Year Government Bond Futures ที่
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้
(Last Trading Day) ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนด
ชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-7 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR Futures)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month) (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 - อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ
(Price Quotation) 3M BIBOR โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.005 หรือคิดเป็นมูลค่า 125 บาท
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายที่ราคา +/-1.25 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) (Previous Day Settlement Price) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน+/-2.50 % ของ
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ
ชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) 1. ช่วงPre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วงMorning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ กำหนดให้เท่ากับ100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ เป็นอัตราซึ่งประกาศกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวัน
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย สุดท้ายของการซื้อขาย โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
วันสุดท้าย (Final Settlement Price)
จำนวนการถือครองสัญญา ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุในเดือน
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 2,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต
(Speculative Position Limit) จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวน
ดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุในเดือน
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดย
(Last Trading Day) ให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนด
ชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม ไม่เกินกว่า 20 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-8 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 6 เดือน (6M THBFIX Futures)
-
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-8 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)
*604.01-9 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures
-
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-9 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Night Session) เป็นต้นไป)
*604.01-10 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง น้ำมันดิบ Brent (Brent Crude Oil)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (consecutive month) โดยนับไปไม่เกิน 3
(Settlement Month) เดือนที่ใกล้ที่สุด
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อบาร์เรล (Barrel) โดยไม่มีจุด
(Price Quotation) ทศนิยม
ขนาดของสัญญา 100 บาร์เรล
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุด หากมีการซื้อขายที่ราคา +/-10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
ในแต่ละวัน คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อ
(Daily Price Limit) ขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีก
ครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily
Price Limit เป็นไม่เกิน +/-20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open 19:15 น. - 19:30 น.
6. ช่วง Night session 19:30 น. - 22:30 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา เผยแพร่โดย Intercontinental Exchange โดยใช้ค่าดัชนีที่ประกาศในวันสุดท้ายของ
เพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวัน การซื้อขายและใช้อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุดท้าย ประกาศกำหนด
(Final Settlement Price)
จำนวนการถือครองสัญญา ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อ
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position Limit)
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Brent Crude Oil Futures ที่หมดอายุ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
Position Report)
(Last Trading Day) นั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
วันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขาย วันที่สองถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและ
ล่วงหน้า (Expiration Date) สมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดวันครบกำหนดอายุ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระ
หนี้ไม่เกินกว่า 15 บาท ต่อสัญญา และ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อมูล ICE Brent Index ตามอัตราที่ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-10 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-10 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-10 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) และ วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาเป็นเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป)
*604.01-11 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (Baht/USD Futures)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(Baht/USD Exchange Rate)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่
(Settlement Month) ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมี
(Price Quotation) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายที่ราคา +/-2 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขาย
(Daily Price Limit) ล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น
ไม่เกิน +/-4 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ประกาศโดย Thomson
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อ
ขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดือนหนึ่งหรือทั้งหมดเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้นการถือครองสัญญาซื้อขาย
(Speculative Position Limit) ล่วงหน้าของผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้มีจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Baht/USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือน
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน หนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขาย
(Last Trading Day) ล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) ไม่เกินกว่า 2 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
(**ยกเลิกความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 ของวิธีปฏิบัติตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรื่อง จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และให้ใช้ความใหม่นี้แทนซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
*604.01-12 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)
ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน(ENERG)
ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า(Type of Contract)
ตัวคูณดัชนี(Multiplier) - 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิง
กับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิง
กับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)และ
พาณิชย์ (COMM)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month) March, June, September, December up to 4 quarters
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนี
(Price Quotation)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ - 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิว
(Minimum Tick Size) เจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
- 1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)อาหารและเครื่องดื่ม(FOOD)
และพาณิชย์ (COMM)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +/-30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละวัน ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Daily Price Limit)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13 :45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดยคำนวณจาก
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ค่าดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน หลังจากตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว และใช้ค่าทศนิยม
วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final 2 ตำแหน่ง
Settlement Price)
จำนวนการถือครองสัญญา ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนี
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด หมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน
(Speculative Position Limit) เกินกว่า 20,000 สัญญา
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวด
ซื้อขายล่วงหน้า ที่ต้องรายงาน ธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่
(Large Position Report) 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อ
(Last Trading Day) ขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด(Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
*607 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit)
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ไม่สะท้อนกับราคาของสินค้าอ้างอิง
(2)ราคาของสินค้าอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระหว่างช่วงเวลาซื้อขายหรือมีเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าราคาของสินค้าอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนอาจทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่อาจทำได้ตามสภาพของความเป็นจริง
(3)อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในกรณีที่มีการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ อันเนื่องมาจากราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกันกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
(*ความในหลักเกณฑ์ 607 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)
608 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)
*608.01-1 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส โดยใช้ราคาในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดก่อนที่สำนักหักบัญชีประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานการชำระหนี้ประจำวัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average)ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายดังกล่าว
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันดังต่อไปนี้
(2.1) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Last Execution Price) ในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(2.2) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาซื้อขายตาม (2.1) นั้นมิได้อยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าหรือราคาเสนอขายที่ต่ำกว่านั้นเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(3) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1)และ (2)ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(3.1) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Nearest Month) บวกด้วยส่วนต่างระหว่างราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Previous Day Settlement Price of the Nearest Month) และราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้าของเดือนที่ไม่สามารถหาราคาได้ตาม (1) และ (2)
(3.2) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(3.3) ราคาทางทฤษฎี
ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเห็นว่าราคาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันได้ตามเห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 608.01-1 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
*608.01-2 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options
ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 ยกเว้น (3) (3.1) มาใช้ในการกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options โดยอนุโลม
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 608.01-2โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
*609 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)
ในกรณีที่ไม่มีราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงเพื่อใช้คำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)ตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าราคาดังกล่าวไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาประกาศกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 609 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
************************
*ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ประเภทค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
SET Index Futures ไม่เกินกว่า 50 บาทต่อสัญญาโดย ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วัน
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันสิ้นเดือน
(รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ )
SET Index Options ไม่เกินกว่า 10 บาทต่อสัญญาโดย ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วัน
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันสิ้นเดือน
(รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
ค่าธรรมเนียม(Exchange Fee) เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันสิ้นเดือน
(รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันสิ้นเดือน
(รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันสิ้นเดือน
(รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
Futures ค่าธรรมเนียม (Exchange เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันสิ้นเดือน
Fee) (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและ นับแต่วันสิ้นเดือน
ผู้ขาย (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายและค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วย 2 นับแต่วันสิ้นเดือน
ส่วน คือ
1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ไม่เกิน
กว่า 15 บาท ต่อสัญญา และ
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจาก
การใช้ข้อมูล ICE Brent Index
ตามอัตราที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าประกาศกำหนด
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันสิ้นเดือน
(รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและ นับแต่วันสิ้นเดือน
ผู้ขาย (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายและค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้)
(*ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และ SET50 Index Options ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(**เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าSingle Stock Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(***เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures และ 10 Baht Gold Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(****เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)
(*****เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553เป็นต้นไป)
(******เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
(*******เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)
(********เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
(*********เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(**********ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6M THBFIX Futures ถูกยกเลิกโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)
(***********ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures ถูกยกเลิกโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Night Session) เป็นต้นไป)
**********************
--บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)--