ข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 23, 2017 15:39 —ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ ตลาดอนุพันธุ์

ข้อบังคับ

หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

601 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Listing of the Contract)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

*601.01 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options

เมื่อสมาชิกร้องขอหรือมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้มีการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาไม่จัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นใน Options series ใด Options series หนึ่งที่ไม่มีฐานะคงค้าง

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.01โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)

*601.02 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้มีการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures หรือพิจารณาดำเนินการใด ๆ เมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) หรือระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.02 โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)

*601.03 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้มีการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures หรือระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดกำหนด

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.03 โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

602 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Modification of the Contract)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

603 การเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Delisting of the Contract)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้การเพิกถอนดังกล่าวมีผลตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

604 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีรายการ ข้อความและรายละเอียดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

605 การรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Reportable Position)

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้บุคคลใดรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อบุคคลนั้นมีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

การนับจำนวนและการรายงานการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

*606 วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) และวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Expiration Date)

606.01 วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day)

วันสุดท้ายของการซื้อขาย หมายถึง วันสุดท้ายของการซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่วันสุดท้ายของการซื้อขายตรงกับวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือเอาวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุดทำการดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตามวรรคสองได้ในกรณีที่วันสุดท้ายของการซื้อขายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิงหรือในกรณีอื่นใดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าจำเป็นและสมควรทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

606.02 วันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Expiration Date)

วันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง วันถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย ยกเว้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกต่างไปจากวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

ในวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ภาระหรือสิทธิของผู้ซื้อและผู้ขายอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง

(*ความในหลักเกณฑ์ 606 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 17 ตุลาคม 2554)

607 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาให้การเสนอซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวันที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในวันแรกที่เริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใด ๆ หรือในกรณีอื่นที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

608 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้เป็นไปตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

*609 ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Final Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) แตกต่างจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

(*ความในหลักเกณฑ์ 606 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 4 กันยายน 2560)

610 การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิธีการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด และการส่งมอบหรือชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น

*611 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

*611.01 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส โดยผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ชำระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

(2) ผู้ซื้อต้องจ่ายชำระเงินให้ผู้ขายเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส หรือ

(3) ผู้ขายต้องจ่ายชำระเงินให้ผู้ซื้อเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

*เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาซื้อขายของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สด้วยราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Final Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) โดยการซื้อขายดังกล่าวให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(*ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 611.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 4 กันยายน 2560)

611.02 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยผู้ซื้อมีสิทธิและผู้ขายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) คอลออปชั่น (Call Options)

(1.1) ผู้ซื้อคอลออปชั่นมีสิทธิซื้อสินค้าอ้างอิงหรือได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) กับราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

(1.2) ผู้ขายคอลออปชั่นมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น หรือจ่ายชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) กับราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น

(2) พุทออปชั่น (Put Options)

(2.1) ผู้ซื้อพุทออปชั่นมีสิทธิขายสินค้าอ้างอิงให้ผู้ขายพุทออปชั่น หรือได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจากผู้ขายพุทออปชั่น

(2.2) ผู้ขายพุทออปชั่นมีหน้าที่รับมอบสินค้าอ้างอิงจากผู้ซื้อพุทออปชั่น หรือจ่ายชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อพุทออปชั่น

**เมื่อถึงวันที่กำหนดให้มีการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ให้กระทำโดยการซื้อขายด้วยราคาเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) โดยการซื้อขายดังกล่าวให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 611โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)

(**เพิ่มเติมความในวรรคสองของ 611.02 โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 29 ตุลาคม 2550)

*612 ค่าธรรมเนียม

สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 612โดยข้อบังคับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 4 กันยายน 2560)

--บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ