*604.01-4 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ซึ่งตลาดอนุพันธ์จัดให้มี การซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ | รายละเอียด สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 % ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ล่วงหน้า (Type of Contract) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไป (Settlement Month) | ไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด| 3 nearest even months:February,April,June,August,October,December -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม (Price Quotation) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ขนาดของสัญญา | ทองคำหนัก 50 บาท (Contract Size) | (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา (Minimum Tick Size) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | - หากมีการซื้อขายที่ราคา + 10 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ สูงสุดในแต่ละวัน | คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Daily Price Limit) | (Previous Day Settlement Price) ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วง| ระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์
| กำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน + 20 % ของราคาสำหรับการ
| ส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้
| ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย | ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขายโดยมีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้ (Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน | ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการ วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final | คำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการ
Settlement Price) | คำนวณ ดังนี้|
| ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
|
| = London Gold AM Fixing? (15.244/31.1035)? (0.965/0.995)? (THB/USD)
|
| โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด ซึ่งจะ
| คำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย | ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร ล่วงหน้าสูงสุด | (Speculative Position Limit)| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | หรือใน Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา (Large Position Report) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา (Last Trading Day) | ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา| ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ค่าธรรมเนียม | ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Exchange Fee) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-4 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่ง มีผลใช้บังคับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552)
608 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)
608.01-1 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ตลาดอนุพันธ์จะกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ ชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ใน ช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) ได้ ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ ชำระหนี้ประจำวันดังต่อไปนี้
(2.1) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายนั้นอยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้ง สุดท้าย (last execution price) ของวันนั้นเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(2.2) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายนั้นมิได้อยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาเสนอซื้อ ที่สูงกว่าหรือราคาเสนอขายที่ต่ำกว่านั้นเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(3) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) และ (2) ได้ ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(3.1) ราคาที่ใช้ชำระหนี้ประจำวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Nearest Month) บวกด้วยส่วนต่างระหว่างราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันทำการก่อนหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึง กำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Previous Day Settlement Price of the Nearest Month) และราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วน ต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้าของเดือนที่ไม่สามารถหาราคาได้ตาม (1) และ (2)
(3.2) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(3.3) ราคาทางทฤษฎี
ในกรณีที่ตลาดอนุพันธ์พิจารณาเห็นว่าราคาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ตลาดอนุพันธ์อาจ พิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันได้ตามเห็นสมควร
*608.01-2 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 ยกเว้น (3) (3.1) มาใช้ในการ กำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options โดยอนุโลม
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 608.01-2โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้ บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
*608.01-3 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 มาใช้ในการกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิง เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures โดยอนุโลม
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 608.01-3 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมี ผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)
*608.01-4 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 มาใช้ในการกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณ ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures โดยอนุโลม
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 608.01-4 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผล ใช้บังคับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552)