ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

Reference Yields As of of 23 July 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 27 กรกฎาคม 2553

For Transaction Settlement Date 27 July 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA    รหัส ISIN      วันครบกำหนด               อัตราอ้างอิง                อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code     TBCD Code     ISIN Code        Maturity               Reference                   Ttm (yr.)
                                                            อัตรา      ดอกเบี้ย    ราคาตราสารหนี้
                                                        ผลตอบแทน(%)   ค้างรับ(%)  รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
                                                          Yield (%)  Accrued(%) Gross Price(%)
    500629    FIDF109A    TH065603K905    28-Sep-2010    1.723114    1.442055     101.872866    0.172603
    521355    FIDF10NA    TH065607KB84    30-Nov-2010    1.817509    0.000000      99.380148    0.345205
    500817    FIDF10DA    TH065603KC04    28-Dec-2010    1.869370    0.384548     101.619092    0.421918
    500630    FIDF139A    TH065603N909    28-Sep-2013    3.466369    1.697315     106.599140    3.175342

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.