ฉบับที่ 12/2555
นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2554 มีเสถียรภาพ สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนแรกตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ แม้จะชะลอลงบ้างในไตรมาสสุดท้ายจากผลกระทบของอุทกภัย แต่สินเชื่อก็ยังขยายตัวมากกว่าเงินฝากและตั๋วแลกเงิน ส่งผลให้สภาพคล่องตึงตัวขึ้น สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงต่อเนื่องมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ฐานะเงินกองทุนยังเพียงพอที่จะสนบั สนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ทั้งนี้สามารถสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2554 และการปรับตัวของระบบธนาคารพาณิชย์ต่ออุทกภัยในไตรมาส 4 ได้ดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 แต่หดตัวในไตรมาสสุดท้ายจากผลกระทบของอุทกภัย ส่งผลให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย ณ สิ้นปี 2554 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.9 เร่งขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 11.3 ณ สิ้นปี 2553 ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 71.2 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 14.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.0 ณ สิ้นปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภาคธุรกิจ ทั้งภาคการพาณิชย์ อุตสาหกรรมการผลิต และสาธารณูปโภค โดยสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ 51.7 ของสินเชื่อธุรกิจ) ขยายตัวร้อยละ 14.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 7.2 ณ สิ้นปี 2553 สำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค (สัดส่วนร้อยละ 28.8 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 15.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากปี 2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 17.7 โดยชะลอลงในสินเชื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้นสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความจำเป็นในการใช้จ่ายช่วงอุทกภัย
เงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) ขยายตัวเร่งขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 13.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 8.3 ณ สิ้นปีก่อน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินฝากและ B/E ที่น้อยกว่าสินเชื่อ ส่งผลให้สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ตึงตัวขึ้นบ้าง โดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวม B/E เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89.9
ณ สิ้นปี 2554 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มียอดคงค้าง 265.4 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 47.2 พันล้านบาท เป็นผลจากการรับชำระหนี้ และการขายหนี้ไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นสำคัญ ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Gross NPL) และสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังหักสำรอง (Net NPL) ต่อสินเชื่อรวมลดลงเหลือร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.3 ตามลำดับ ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจมีสัดส่วน NPL ลดลงเหลือร้อยละ 3.0 โดยลดลงในทุกภาคธุรกิจ ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคมีสัดส่วน NPL ลดลงเช่นกันเหลือร้อยละ 2.0 สำหรับสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Delinquent Loan) มีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมลดลงเหลือร้อยละ 2.3 จากภาคธุรกิจ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี สัดส่วน Delinquent Loan ของสินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.3 โดยเพิ่มขึ้นในสินเชื่อทุกประเภทโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นมากจากผลของอุทกภัยในไตรมาสที่ 4
ในปี 2554 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 144.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.1 พันล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัวขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังดีอยู่ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.5 จากร้อยละ 2.4 ในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ได้กันเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) ทรงตัวที่ร้อยละ 1.1
เงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากผลกำไรที่มีอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มทุน อย่างไรก็ดี อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier-1 ratio) ลดลงเหลือร้อยละ 15.1 และร้อยละ 11.8 ตามลำดับเป็นผลมาจากสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อที่ขยายตัวและการใช้มาตรฐานบัญชีสากลใหม่ที่กำหนดให้รับรู้ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตในช่วงต้นปี รวมทั้งผลทางบัญชีจากการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยในช่วงไตรมาส 4
ผลของอุทกภัยเริ่มปรากฎในด้านการชะลอตัวของสินเชื่ออุตสาหกรรม สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และสินเชื่ออุปโภคบริโภคทุกหมวด ยกเว้นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เร่งตัวมาก สะท้อนความต้องการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายของครัวเรือน ขณะที่ Delinquent Loan ของสินเชื่ออุปโภคบริโภคเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4 เป็นร้อยละ 3.3 โดยเพิ่มขึ้นในทุกหมวด ธนาคารพาณิชย์ได้กันเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผลกระทบของอุทกภัย ทำให้ ROA ลดลงจากร้อยละ 1.2 ใน 9 เดือนแรก เป็นร้อยละ 1.1 สำหรับทั้งป?
สรุป โดยรวมแล้วในปี 2554 ระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับตัวรับความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาได้ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายที่ต้องติดตามในช่วงต่อไป คือ ผลกระทบของปัญหาอุทกภัยและความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาของ EU รวมทั้งการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ต่อการลดการค้ำประกันเงินฝากลงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านสภาพคล่อง ตลอดจนความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงต่อไป
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย