อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2552
Reference Yields As of of 24 December 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 25 ธันวาคม 2552
For Transaction Settlement Date 25 December 2009
พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ
Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.)
อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้
ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%)
500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.670529 1.048767 103.065842 0.758904
521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.746536 0.000000 98.400071 0.931507
500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.785412 -0.039781 102.999118 1.008219
500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 4.032793 1.234411 105.002327 3.761644
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand