ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553

Reference Yields As of of 19 July 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 20 กรกฎาคม 2553

For Transaction Settlement Date 20 July 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.719095 1.358630 101.840129 0.191781 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.810731 0.000000 99.348235 0.364384 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.859058 0.291726 101.587415 0.441096 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.486333 1.599123 106.467295 3.194521

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.

---