ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2553

Reference Yields As of of 27 July 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 28 กรกฎาคม 2553

For Transaction Settlement Date 28 July 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.723037 1.453973 101.877668 0.169863 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.816562 0.000000 99.385369 0.342466 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.867978 0.397808 101.624860 0.419178 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.472705 1.711342 106.589751 3.172603

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.

---