ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553

Reference Yields As of of 11 August 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 16 สิงหาคม 2553

For Transaction Settlement Date 16 August 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.754138 1.680411 101.964990 0.117808 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.860304 0.000000 99.466141 0.290411 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.923626 0.649753 101.702682 0.367123 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.506768 1.977863 106.678258 3.120548

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.

---