ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

Reference Yields As of of 31 August 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 1 กันยายน 2553

For Transaction Settlement Date 1 September 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA    รหัส ISIN      วันครบกำหนด               อัตราอ้างอิง                อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code     TBCD Code     ISIN Code        Maturity               Reference                   Ttm (yr.)
                                                            อัตรา      ดอกเบี้ย    ราคาตราสารหนี้
                                                        ผลตอบแทน(%)   ค้างรับ(%)  รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
                                                          Yield (%)  Accrued(%) Gross Price(%)
    500629    FIDF109A    TH065603K905     28-Sep-10          0.25       1.8711     102.15612    0.07397
    521355    FIDF10NA    TH065607KB84     30-Nov-10        1.9482            0     99.525371    0.24658
    500817    FIDF10DA    TH065603KC04     28-Dec-10       1.99314      0.86192     101.76542    0.32329
    500630    FIDF139A    TH065603N909     28-Sep-13       3.30712       2.2023     107.43627    3.07671

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.