การซื้อกับขายสิทธิที่จะขาย (Put Option) สินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีทางการเงิน โดยในสัญญา Call Option หรือ Put Option จะมี Strike Rate ที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จำนวนเงินในสัญญาของ Call หรือ Put Option อาจไม่เท่ากันได้ Seagull เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของการทำธุรกรรม Collar กับการขายสิทธิที่จะซื้อ (Call Option) ในกรณีที่ซื้อสิทธิที่จะซื้อ (Call Option) ตามธุรกรรม Collar หรือการทำธุรกรรม Collar กับการขายสิทธิที่จะขาย (Put Option) ในกรรีที่ซื้อสิทธิที่จะขาย (Put Option) ตามธุรกรรม Collar Participating Forward/Options เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของการซื้อสิทธิที่จะซื้อ ซื้อ (Call Option) กับการขายสิทธิที่จะขาย (Put Option) หรือการซื้อสิทธิที่จะขาย (Put Option) กับการขายสิทธิที่จะซื้อ (Call Option) ) สินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีทางการเงิน โดยในสัญญา Call Option และ Put Option อาจจะมี Strike Rate เดียวกัน (Forward) หรือไม่ (Options) ก็ได้ แต่จำนวนเงินตามสัญญาไม่เท่ากัน มีผลทำให้ลูกค้ามีการป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน Coupon Swap เป็นธุรกรรมประเภท Cross Currency Swap ที่ไม่มีการแลกต้นเงิน โดยเป็นการแลกอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินหนึ่งกับอัตราดอกเบี้ยอีกสกุลเงินหนึ่ง Average Rate Option/Average Strike Option เป็นธุรกรรมซื้อหรือขายสิทธิที่จะซื้อ (Call Option) หรือสิทธิที่จะขาย (Put Option) ) สินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีทางการเงิน โดยกำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดเปรียบเทียบกับ Strike Rate ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนของการทำสัญญา (Average Rate Option) หรือโดยกำหนดราคาสินทรัพย์ล่วงหน้าเท่ากับค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด (Average Strike Option) Par Forward เป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศตามสัญญาด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอัตราเดียวสำหรับการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดทั้งหมด Interest Rate Swaption เป็นธุรกรรมที่ให้สิทธิผู้ซื้อในการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับผู้ขายตามข้อกำหนดในสัญญา (Underlying Swap Terms) ที่ได้ตกลงไว้แล้วตั้งแต่วันทำสัญญา Arrears Fixing and Average rate Swap เป็นธุรกรรม Cross Currency Swap หรือ Interest Rate Swaption โดยที่การกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศ ณ สิ้นงวดของการคำนวณดอกเบี้ย (โดยทั่วไปคือ 2 วันก่อนวันจ่ายดอกเบี้ยจริง (Interest Payment Date) ซึ่งแตกต่างจาก Swap ปกติที่จะใช้อัตราดอกเบี้ย ณ ต้นงวดของการคำนวณดอกเบี้ย ทั้งนี้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวยังสามารถกำหนดเป็น Average Advance กล่าวคือ ใช้อัตราดอกเบี้ยของแต่ละวันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ณ ต้นงวด Average Arresrs กล่าวคือ ใช้อัตราดอกเบี้ยของแต่ละวันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ณ สิ้นงวด Average Fixing กล่าวคือ ใช้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของงวดการคำนวณดอกเบี้ยนั้นๆ Quanto Interest Rate Swap เป็นธุรกรรม Interest Rate Swap โดยมีสกุลเงินของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวแตกต่างจากสกุลเงินของเงินต้นของธุรกรรมนั้น Interest rate-linked FX Forward เป็นสัญญาการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีลูกค้ามีการซื้อและ/หรือขาย Interest Rate Option (เช่น Cap และ/หรือ Floor และ/หรือ Digital Option on Interest Rate) ทำให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนดีกว่าอัตราปกติ หากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปตามที่คาดการณ์ Cross Currency Swap with Currency Options เป็นสัญญา Cross Currency Swap ประเภทหนึ่ง โดยลูกค้ามีการซื้อและ/หรือขาย Currency Options เพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณในการแลกเปลี่ยนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ที่ดีกว่า อัตราปกติ หากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงเป็นไปตามคาดการณ์ Knock In Option เป็นการซื้อหรือขาย Option (Call/Cap/Put/Floor) โดยมีข้อจำกัดของการใช้สิทธินอกเหนือจากการซื้อหรือขาย Option โดยทั่วไป กล่าวคือ ณ วันที่ตกลงซื้อหรือขาย สัญญายังไม่ได้ให้สิทธิผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีทางการเงิน ในอัตราที่ได้ตกลงกัน แต่หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด ราคาของสินทรัพย์ ในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Strike Rate) ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งการกำหนดข้อจำกัดในการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้ค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขายสิทธินั้นต่ำลง Knock In Forward เป็นธุรกรรมที่ลูกค้ามีสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะซื้อ (Synthetic Forward/Forward Bought) หรือสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะขาย(Synthetic Forward/Forward Sold) สินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือ ดัชนีทางการเงิน โดยมีข้อจำกัดของการปฏิบัติตามสัญญา นอกเหนือจากสิทธิหรือภาระผูกพันธ์ที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยทั่วไป กล่าวคือ ณ วันที่ตกลงซื้อหรือขาย สัญญายังไม่ได้กำหนดสิทธิหรือภาระผูกพันของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ล่วงหน้า แต่หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนดราคา ของสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Bririer(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อหรือผูขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาซื้อหรือขาย สินทรัพย์ล่วงหน้าในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า(Strike Rate) Knock Out Option เป็นการซื้อหรือขาย Option(Call/Cap/Put/Floor) โดยมีข้อจำกัดของการใช้ทธินอกเหนือจากการซื้อหรือขาย Option โดยทั่วไป กล่าวคือ สัญญาจะมีผลบังคับตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญา โดยให้สิทธิผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีทางการเงิน แต่หากในระหว่างช่วงระยะเวลา ในการสังเกตการณ์ที่กำหนด ราคาสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ สิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ล่วงหน้าในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า(Strike Rate)อีกต่อไป ซึ่งการกำหนดข้อจำกัดในการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้ค่าธรรรมเนียมในการซื้อ/ขายสิทธินั้นต่ำลง Knock Out Forward เป็นธุรกรรมที่ลูกค้ามีสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะซื้อ(Synthetic Forward/Forward Bought) หรือสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะขาย (Synthetic Forward/Forward Sold)สินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือดัชนีทางการเงิน โดยมีข้อจำกัดของการปฏิบัติตามสัญญานอกเหนือจากสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะซื้อหรือขายโดยทั่วไป กล่าวคือ สัญญาจะมีผลบังคับตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายมีสิทธิหรือภาระผูกพันในการซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้าแต่หาในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด ราคาสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที และผู้ซื้อหรือผู้ขายก็จะไม่สามารถซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Strike Rate)อีกต่อไป Knock-In/Knock-Out Option เป็นการซื้อหรือขาย Option(Call/Cap/Put/Floor) โดยมีข้อจำกัดของการใช้ทธินอกเหนือจากการซื้อหรือขาย Option โดยทั่วไป กล่าวคือ - ณ วันที่ตกลงซื้อหรือขายสัญญายังไม่ได้ให้สิทธิผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือ ดัชนีทางการเงิน แต่หากในระหว่างช่วงเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด ราคาของสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Strike Rate) ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา -หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด/ณ วันครบกำหนดของสัญญา ราคาสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ สิทธิที่จะซื้อหรือสิทธิที่จะขายสินทรัพย์ล่วงหน้าดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที และผู้ซื้อก็จะไม่มีสิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Strike Rate)อีกต่อไป ทั้งนี้ สัญญาอาจกำหนดเงื่อนไขให้พิจารณาถึงการมีสิทธิตามเงื่อนไข Knock-In ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขของ Knock-Out ด้วย หรือไม่ก็ได้ Knock-In/Knockout Forward เป็นธุรกรรมที่ลูกค้ามีสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะซื้อ (Synthetic Forward/Forward Bought) หรือสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะขาย (Synthetic Forward/Forward Sold)สินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือดัชนีทางการเงิน โดยมีข้อจำกัดของการปฏิบัติตามสัญญานอกเหนือจากสิทธิหรือภาระผูกพันที่จะซื้อหรือขายโดยทั่วไป กล่าวคือ - ณ วันที่ตกลงซื้อหรือขายสัญญา ผู้ซื้อหรือผู้ขายยังไม่ได้มีสิทธิหรือภาระผูกพันในการซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้า แต่หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด ราคาของสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ล่วงหน้าในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Strike Rate) - หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด ราคาสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier(s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที และผู้ซื้อหรือผู้ขายก็จะไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้าในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า(Strike Rate)อีกต่อไป ทั้งนี้ สัญญาอาจกำหนดเงื่อนไขให้พิจารณาถึงการมีสิทธิหรือภาระผูกพันตามเงื่อนไข Knock-In ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขของ Knock-Out ด้วย หรือไม่ก็ได้ Range Bonus Forward เป็นสัญญาการซื้อหรือขายสินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือ ดัชนีทางการเงิน โดยลูกค้าได้รับอัตราที่ดีกว่าอัตราตลาด หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือดัชนีทางการเงินเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง (Range(s)) ที่กำหนด แต่หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย หรือดัชนีทางการเงิน มีการเคลื่อนไหวสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วง (Range(s)) ที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับอัตราที่แย่กว่าอัตราตลาดทั้งนี้ Plain Vanilla Option (s) กับ Digital Option (s) หรือ ระหว่าง Barrier Options หรือ Plain Vanilla Derivatives ด้วยกันเอง Alternative Synthetic Forward เป็นธุรกรรมที่เกิดจากรวมกันของการซื้อและขาย Knockout Options ซึ่งทำให้เกิด Synthetic Forward กับการซื้อและขาย Knock-In Options ซึ่งทำให้เกิด Synthetic Forward เข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้มี Barrier (s) ที่ระดับเดียวกัน แต่มี Strike Prices ที่ต่างกันสำหรับ Knockout Options และ Knock-In Options Boosted Spot เป็นธุรกรรมที่ลูกค้าตกลงทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ณ วันทำสัญญา ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนตามปกติ (Prevailing Market Rate) โดยมีข้อกำหนดว่ากรณีอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในจำนวนและอัตราที่กำหนดไว้ตามสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ลูกค้าได้รับผลขาดทุน Boosted Forward เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของการซื้อสิทธิที่จะซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ (Knock Out Call) กับการขายสิทธิที่จะขาย ซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในอัตราที่ดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามปกติ (Outright Forward rate) โดยหากในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปสูงกว่า หรือต่ำกว่า Barrier (s) แล้วแต่เงื่อนไข ที่ตกลงกน ลูกค้าอาจต้องซื้อเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (Spot rate) ในตลาด หรือที่ Strike rate ของสิทธิที่จะขายเงินตราต่างประเทศที่ได้ขายให้กับสถาบันการเงิน หรือเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของการซื้อสิทธิที่จะขายเงินตราต่างประเทศซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ (Knock Out Put) กับการขายสิทธิที่จะซื้อ ซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในอัตราที่ดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามปกติ (Outright Forward rate) โดยหากในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปสูงกว่า หรือต่ำกว่า Barrier (s) แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน ลูกค้าอาจต้องขายเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน (Spot rate) ในตลาด หรือที่ Strike rate ของสิทธิที่จะซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้ขายให้กับสถาบันการเงิน Forward Extra เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของการซื้อขายสิทธิที่จะซื้อเงินตราต่างประเทศกับการขายสิทธิที่จะขายซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ (Knock In Put) หรือการซื้อสิทธิที่จะขายเงินตราต่างประเทศกับการขายสิทธิที่จะซื้อซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ (Knock In Call) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีผลทำให้ลูกค้ามีการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด (Outright Forward rate) สำหรับในบางช่วงของอัตราแลกเปลี่ยน และต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แย่กว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามปกติ (Outright Forward rate) ในบางช่วงของอัตราแลกเปลี่ยนตลาด Accumulated Boosted Forward (ABF) เป็นธุรกรรมที่ลูกค้าตกลงซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไว้ตามสัญญา (Strike Rate) ซึ่งจะเป็นราคาที่ดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามปกติ (Outright Forward rate) โดยจำนวนเงินตราต่างประเทศทั้งสิ้น (Principal amount) ที่ลูกค้าจะซื้อหรือขาย ณ วันที่ครบกำหนดสัญญา (Maturity date) จะคำนวณจากการสะสมของจำนวนเงินที่เป็นไปตามข้อตกลงแต่ละวัน (Daily accoumulated amount) กล่าวคือ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน (Spot rate) เคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier (s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนด จำนวนเงินที่ลูกค้าจะสามารถซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศได้ที่ระดับ Strike rate จะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากวันใดอัตราแลกเปลี่ยน Spot rate แตะระดับ Barrier level ที่กำหนดสัญญาดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด และลูกค้าจะสามารถซื้อหรือขายเท่ากับจำนวนเงินที่ได้มีการสะสมมาก่อนหน้าเท่านั้น Protected Accumulated Boosted Forward (PABF) เป็นธุรกรรมลักษณะเดียวกับธุรกรรม ABF แต่การสะสมของ Daily accoumulated amount จะสามารถสะสมได้ทุกวันที่ Spot rate เคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier (s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนด แต่หากวันใดอัตราแลกเปลี่ยน Spot rate แตะ Barrier level ที่กำหนดจะไม่มีการสะสมเฉพาะในวันนั้น ๆ แต่สัญญายังไม่ถือว่าสิ้นสุด และการสะสมสามารถเกิดขึ้นได้จนถึงวันครบกำหนดของสัญญา Interest Rate Option with Interest Rate Option/Digital on Interest Rate เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของ (1) Interest Rate Option (Interest Rate Cap หรือ Interest Rate Floor) กับ Interest Rate Option (Interest Rate Cap หรือ Interest Rate Floor) หรือ (2) Interest Rate Option (s)(Interest Rate Cap และ/หรือ Interest Rate Floor) กับ Digital Option on Interest Rate ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยตามปกติของตลาดหากอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ Cross Currency Swap/Interest Rate with Interest Rate Option/Digital Option 0n Interest Rate เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของ (1) Cross Currency Swap หรือ Interest Rate Swap กับ Interest Rate Option (Interest Rate Cap หรือ Interest Rate Floor) หรือ (2) Cross Currency Swap หรือ Interest Rate Swap กับ Digital Option on Interest Rate หรือ (3) Interest Rate Option (Interest Rate Cap หรือ Interest Rate Floor) กับ Digital Option on Interest Rate หรือ (4) Cross Currency Swap, Interest Rate Option (Interest Rate Cap หรือ Interest Rate Floor) และ Digital Option Rate ทำให้ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยตามปกติของตลาดหากอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ Knock Out Interest Rate Swap/Cross Currency Swap เป็นธุรกรรมของการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือธุรกรรม Cross Currency Swap โดยมีข้อจำกัดของการปฏิบัติตามสัญญานอกเหนือจากภาระผูกพันที่จะแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทั่วไป กล่าวคือ สัญญาในการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญากัน แต่หากในระหว่างช่วงระยะเวลาในการสังเกตการณ์ที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยในตลาดเคลื่อนไหวไปสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออยู่ในหรือนอก Barrier (s) (แล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน) ที่กำหนดไว้ สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที และคู่สัญญาก็จะไม่ต้องแลกอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญาอีกต่อไป Compound Option (Option on Option) เป็นธุรกรรมที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อหรือขาย สัญญาที่ให้สิทธิที่จะซื้อ (Call Option) หรือ สัญญาที่ให้สิทธิที่จะขาย (Put Option) สินทรัพย์ล่วงหน้า ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีทางการเงิน ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รายชื่อนักลงทุนประเภทสถาบัน1. ธนาคารพาณิชย์2. บริษัทเงินทุน3. บริษัทหลักทรัพย์4. บริษัทเครดิตฟองซิแอร์5. บริษัทประกันภัย 6. บริษัทประกันชีวิต7. นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น8. ธนาคารแห่งประเทศไทย9. ส่วราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ10. กองทุนเพือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน11. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ13. กองทุนรวม หมายเหตุ นักลงทุนประเภทสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นของทางการจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่กล่าวด้วย คำอธิบายแบบรายงานธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน 1. Reference Number ให้รายงานเลขที่อ้างอิงสำหรับธุรกรรม เช่น เลขที่บัญชี เลขที่ Confirmation หรือ เลขที่สัญญา 2. Transaction Date ให้รายงานทั้งวันทำสัญญา วันเริ่มต้นของสัญญา และวันครบกำหนดสัญญาในรูปแบบ DD/MM/YY 3. Types of Product ให้รายงานประเภทหรือชื่อเรียกธุรกรรมตามรายละเอียดธุรกรรมอนุพันธ์ทางการ เงินที่ได้รับอนุญาตแนบท้ายประกาศหากเข้าข่ายเป็นธุรกรรมประเภทที่ได้รับอนุญาตตามที่ ธปท.กำหนด หรือประเภทหรือชื่อเรียกเฉพาะซึ่งเป็นที่รู้จักกันของอนุพันธ์ทางการเงินนั้น หากไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น 4. Counterparty ให้ระบุประภทและชื่อคู่สัญญา โดยประเภทคู่สัญญาอาจแบ่งได้เป็น 4.1 ธพ. 4.8 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4.2 บง. 4.9 กองทุนส่วนบุคคล 4.3 บล. 4.10 นิติบุคคล (รวม บ.ประกันภัย) 4.4 บค. 4.11 บุคคลธรรมดา 4.5 บ.ประกันชีวิต 4.12 บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ 4.6 กองทุนรวม 4.13 อื่นๆ 4.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. Purpose ให้รายงานว่า ธพ.ทำธุรกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 5.1 Bank's Hedging เป็นการทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ ธพ.เอง 5.2 Bank's Trading เป็นการทำเพื่อการค้าของ ธพ.เอง 5.3 Customer's risk management+cost reduction เป็นการทำเพื่อลดต้นทุนในการ บริหารความเสี่ยงให้ลูกค้า 5.5 Customer's yield enhancement เพื่อเป็นการทำเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้ลูกค้า 5.6 Customer's Trading เป็นการทำเพื่อให้ลูกค้าลงทุน 5.7 อื่นๆ (โปรดระบุในหมายเหตุ) 6. Reference Variables ให้ระบุประเภทตัวแปรอ้างอิงโดย Variables สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้ 6.1 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศ 6.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในต่างประเทศ 6.3 ดัชนีที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในต่างประเทศ 6.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6.5 ดัชนีที่คำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6.6 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน 6.7 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน 6.8 อื่นๆ (โปรดระบุในหมายเหตุ) 7. Deliver ให้ระบุว่าการทำธุรกรรมเป็นลักษณะ Physical Deliver หรือ Cash Settlement 8. Derivatives ให้ระบุรายละเอียดธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินย่อยที่เป็นส่วนประกอบของธุรกรรม อนุพันธ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน พร้อมทั้งระบุว่า ธพ.ทำธุรกรรมย่อยดังกล่าวในฐานะผู้ซื้อ หรือผู้ขาย หรือผู้รับ หรือผู้จ่าย ตามแต่ละธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินย่อยที่เป็นส่วนประกอบของธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน 9. Original Currency and amount of the Transaction ให้รายงานสกุลเงินและจำนวนเงินในการทำธุรกรรม 10.Baht Equivalent ให้รายงานจำนวนเงินในการทำธุรกรรมคิดเป็นเงินบาทเทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศทางเวบไซต์ (website) ณ วันที่ รายงาน ทั้งนี้ให้ใช้อัตรากลาง (Mid rate) ระหว่างอัตราซื้อถั่วเฉลี่ยทางโทรเลข (T/T) กับอัตราขายถัวเฉลี่ย 11.Effective Notional ให้รายงานผลรวมของ Notional Amount ของธุรกรรมย่อยที่ใช้คำนวณจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์จะได้รับในสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคารพาณิชย์มากที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น 12.Delta Equivalent or MTM/Maximum Delta or MTM (กรณีเป็นการขายเงินตราต่างประเทศ (Short Position)ให้แสดงด้วยเครื่องหมาย (-)) -ให้รายงานมูลค่าเทียบเท่า Cash position ของสัญญ Currency Options (Delta Equibalent) ที่เกิดจากการทำธุรกรรมนี้ ณ วันที่รายงาน และ Delta Equivalent ที่สูงที่สุดของสัญญานั้นๆ ที่เกิดจากการเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวของทุกงวดนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของธุรกรรม หรือ -รายงานมูลค่าที่ได้จากการ Mark-to-market อนุพันธ์ทางการเงินย่อยทั้งหมด ณ วันที่รายงานและมูลค่า Mark-to-market ที่สูงที่สุดที่เกิดจากการเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวของทุกงวดนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของธุรกรรม หมายเหตุ: 1. การรายงานให้รายงานเรียงลำดับตาม Trade date 2. ให้รายงานธุรกรรมที่ทำและสิ้นสุดระหว่างงวดด้วย 3. โปรดระบุชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบแบบรายงานนี้พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเลคทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อได้