สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (22 - 26 มิถุนายน 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 477,789 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 95,558 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 238,542 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือ ค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 184,159 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 39,703 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และ 8% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด ที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 0.7 ปี) LB365A (อายุ 9.9 ปี) และ LB276A (อายุ 1.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,647 ล้านบาท 12,794 ล้านบาท และ 12,304 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC271A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,282 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT284B (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,670 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น NTL267A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,617 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-7 bps. ทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ด้านปัจจัยต่างประเทศ คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงไม่แน่นอน โดยอัตราเงินเฟ้อเผชิญกับความเสี่ยงขาขึ้น ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจโน้มเอียงไปทางขาลง แม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลาง ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ต่อปี โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ม ปรับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทาน และปรับเพิ่มประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2569 มาอยู่ที่ 2.3% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 1.5% เนื่องจากสถานการณ์สงคราม ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มดีขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 - 26 มิถุนายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,553 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,931 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,484 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ (22 - 26 มิ.ย. 69) สัปดาห์ก่อนหน้า(15 - 19 มิ.ย. 69) เปลี่ยนแปลง(%) สะสมตั้งแต่ต้นปี(1 ม.ค. - 26 มิ.ย. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 477,788.87 564,485 -15.36% 11,671,870.03 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 95,557.77 112,897 -15.36% 100,619.57 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.88 106 0.45% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.8 109 0.13% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (26 มิ.ย. 69) 0.85 0.87 0.95 1.31 1.58 2.04 2.59 3.14 สัปดาห์ก่อนหน้า (19 มิ.ย. 69) 0.85 0.87 0.95 1.35 1.64 2.1 2.65 3.21 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -4 -6 -6 -6 -7