ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (17 21 ส.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (10 14 ส.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 21 ส.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 451,742.26 | 380,198.61 | +18.82% | 15,177,538.45 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 90,348.45 | 95,049.65 | 4.95% | 99,199.60 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 106.86 | 107.01 | 0.14% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.76 | 108.88 | 0.11% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (21 ส.ค. 69) | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 1.31 | 1.61 | 2.14 | 2.65 | 3.18 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (14 ส.ค. 69) | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.28 | 1.58 | 2.08 | 2.63 | 3.16 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (17 21 สิงหาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 451,742 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,348 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 262,061 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 151,594 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,301 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB313A (อายุ 4.6 ปี) LB463A (อายุ 19.6 ปี) และ LB27NA (อายุ 1.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,548 ล้านบาท 11,089 ล้านบาท และ 9,737 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO287A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,658 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL316A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,511 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTEP295A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 932 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-6 bps. ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2569 ขยายตัว 1.9% สูงกว่าจากตลาดคาดไว้ที่ 1.7% ชะลอตัวลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกของปี 2569 จากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง พร้อมคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2569 จะขยายตัวได้ในกรอบ 2.0-2.5% ขณะที่กระทรวงการคลังดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bswitching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่19 สิงหาคม 2569 ครบวงเงิน 25,000 ล้านบาท รุ่นพันธบัตรรัฐบาลที่จะนำมาแลกเปลี่ยน (Source Bond) คือ LB276A และพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่จะแลกเปลี่ยน (Destination Bond) จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB313A, LB365A, LB463A, LBA506A, LB556A, และ LB776A ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุ 10-20 ปี และ 20-30 ปี จากเดิม 2 พันล้านดอลลาร์ เป็น อย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 4 พฤศจิกายน 2569ขณะที่รายงานนักลงทุนต่างชาติลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงสู่ระดับ 9.299 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 9.371 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 21 สิงหาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,922 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,419 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,511 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565