ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (5 9 ต.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ก.ย. 2 ต.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 9 ต.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 411,088.75 | 434,841.83 | 5.46% | 18,160,645.70 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 82,217.75 | 86,968.37 | 5.46% | 96,599.18 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 105.46 | 105.28 | +0.17% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.30 | 108.21 | +0.08% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (9 ต.ค. 69) | 0.95 | 0.99 | 1 | 1.47 | 1.78 | 2.37 | 2.79 | 3.33 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ต.ค. 69) | 0.95 | 1 | 1 | 1.51 | 1.8 | 2.39 | 2.81 | 3.34 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 0 | -1 | 0 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (5 9 ตุลาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 411,089 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,218 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 223,787 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 140,109 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 25,685 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 0.7 ปี) LB365A (อายุ 9.6 ปี) และ LB353A (อายุ 8.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,753 ล้านบาท 20,283 ล้านบาท และ 13,208 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC299C (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,744 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC303B (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,313 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC317A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,284 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-4 bps. ตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่า สหรัฐฯ กำลังมีการเจรจาที่มีความคืบหน้ากับอิหร่าน และจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 89,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) รายงานดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนก.ย. 69 ลดลงสู่ระดับ 54.9 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 55.2 จากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ สำหรับรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15-16 ก.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดเป็นเวลานาน ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2569 อยู่ที่ 2.0% ปรับเพิ่มขึ้น 0.7% จากประมาณการเดิม จากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือนก.ย. 69 อยู่ที่ระดับ 102.93 เพิ่มขึ้น 2.82% (YoY) เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสูงกว่าปีก่อน จากผลกระทบของวิกฤติความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลาง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5-9 ตุลาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,118 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,129 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565