ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (19 22 ต.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (12 15 ต.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. 22 ต.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ Outright Trading (ล้านบาท) | 350,426.91 | 318,605.77 | +9.99% | 18,829,678.38 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 87,606.73 | 106,201.92 | 17.51% | 96,562.45 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 106.02 | 105.78 | +0.23% | |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.38 | 108.41 | 0.03% |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) %
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (22 ต.ค. 69) | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.46 | 1.77 | 2.3 | 2.7 | 3.27 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ต.ค. 69) | 0.95 | 0.99 | 1 | 1.47 | 1.75 | 2.31 | 2.73 | 3.29 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | -3 | -3 | -1 | -1 | 2 | -1 | -3 | -2 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (19 22 ตุลาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 350,427 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,607 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 165,310 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 132,804 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,559 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB313A (อายุ 4.4 ปี) LB29NA (อายุ 3.1 ปี) และ LB365A (อายุ 9.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,793 ล้านบาท 13,280 ล้านบาท และ 11,931 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC303B (A) มูลค่าการซื้อขาย 2,384 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด รุ่น UOBCAP299A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,834 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC299C (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,159 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ เศรษฐกิจในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และปากีสถาน จะหดตัว 1.3% ในปี 2569 จากผลกระทบของสงครามที่นำโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อการผลิตพลังงาน การขนส่งทางเรือ การท่องเที่ยว การค้า และความเชื่อมั่นในภูมิภาค ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2569 ขยายตัว 4.5%(YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 4.4% เนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์สินค้าเทคโนโลยีจีนในตลาดต่างประเทศ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 22 ตุลาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,808 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 347 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,156 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565