สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 ตุลาคม 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 399,848 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 79,970 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 210,849 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 148,865 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,211 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB284A (อายุ 2.5 ปี) LB456A (อายุ 19.7 ปี) และ LB466A (อายุ 20.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,546 ล้านบาท 11,944 ล้านบาท และ 11,482 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC329A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,819 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น RATCH30NA (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 1,133 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE337A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 782 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 6-13 bps. ในตราสาระยะยาว หลังจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนคลาย เพื่อเอื้อต่อการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมา อยู่ระหว่างการส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจ ขณะที่หอการค้าไทยปรับประมาณการ GDP ปี 68 เพิ่มเป็น 2.0% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1.7% จากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคในช่วงปลายปี ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียใต้ในปี 2569 ลงสู่ระดับ 5.8% จากระดับ 6.6% ในปีนี้ เนื่องจากมาตรการภาษีศุลกากรที่รัฐบาลสหรัฐฯ บังคับใช้กับอินเดียได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาค ขณะที่จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 10 ตุลาคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 814 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 256 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 294 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 776 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 10 ต.ค. 68) (29 ก.ย. - 3 ต.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 10 ต.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 399,848.48 384,598.59 3.97% 17,185,487.71
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 79,969.70 76,919.72 3.97% 90,928.51
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 115.29 115.98 -0.59%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.36 109.61 -0.23%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 ต.ค. 68) 1.23 1.23 1.21 1.23 1.29 1.53 1.75 2.17
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 ต.ค. 68) 1.24 1.23 1.22 1.16 1.21 1.4 1.65 2.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 -1 7 8 13 10 6