สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 ตุลาคม 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 407,680 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 101,920 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 205,123 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 151,417 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,202 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB353A (อายุ 9.4 ปี) LB303A (อายุ 4.4 ปี) และ LB456A (อายุ 19.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,158 ล้านบาท 18,912 ล้านบาท และ 11,424 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC276A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,645 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF358A (A) มูลค่าการซื้อขาย 605 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU31NA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 604 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 4-15 bps. ในทิศเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในสัปดาห์นี้รุ่น LB303A และ LBA506A อายุ 5 ปี และ 25 ปี วงเงิน 25,000 และ 10,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.3155% และ 2.3804% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 3 bps. และ 9 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูลเพียง 1.70 และ 0.83 เท่าของวงเงิน ตามลำดับ นอกจากนี้มีนักลงทุนขายตราสารหนี้เพื่อทำกำไรออกมาบางส่วน ด้านปัจจัยต่างประเทศ คริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการภาษีศุลกากร หลังเผชิญมาตรการภาษีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลทำให้ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 24 ตุลาคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,586 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,110 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,481 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4,005 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (20 - 24 ต.ค. 68) (14 - 17 ต.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 24 ต.ค. 68) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 407,680.46 405,475.68 0.54% 17,998,643.86 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 101,920.12 101,368.92 0.54% 91,363.67 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.57 114.53 -0.84% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.08 109.23 -0.14% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (24 ต.ค. 68) 1.26 1.26 1.26 1.27 1.38 1.72 2 2.41 สัปดาห์ก่อนหน้า (17 ต.ค. 68) 1.24 1.24 1.22 1.22 1.32 1.63 1.92 2.26 เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 2 4 5 6 9 8 15