สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 พฤศจิกายน 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 447,284 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 89,457 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 11% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 250,372 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือ ค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 133,412 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 31,905 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB456A (อายุ 19.6 ปี) LB353A (อายุ 9.4 ปี) และ LB303A (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,883 ล้านบาท 16,872 ล้านบาท และ 7,532 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV26NA (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,722 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT273A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 2,237 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV308A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,899 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 2-6 bps. ในตราสารหนี้ระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) รายงานการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ ประจำเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 22,000 ตำแหน่ง ขณะที่ S&P Global รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.5 จากระดับ 52.0 ในเดือนก.ย. สำหรับผลการประชุม ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 6 พ.ย. มีมติด้วยคะแนนเสียง 5-4 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.00% สวนทาง ตลาดการเงินที่คาดว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือน ต.ค. 68 เท่ากับ 100.00 ลดลง 0.76% (YoY) จากมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนของภาครัฐและสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกลดลง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 พฤศจิกายน 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,215 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 734 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,954 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 พ.ย. 68) (27 - 31 ต.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 7 พ.ย. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 447,283.95 404,184.16 10.66% 18,850,111.97
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 89,456.79 80,836.83 10.66% 91,063.34
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.76 113 -0.21%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.73 108.82 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 พ.ย. 68) 1.25 1.26 1.27 1.41 1.52 1.77 2.09 2.45
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 ต.ค. 68) 1.26 1.26 1.26 1.36 1.46 1.74 2.05 2.43
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 1 5 6 3 4 2