สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 มกราคม 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 513,521 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 102,704 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 241,334 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 199,081 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 25,115 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB294A (อายุ 3.2 ปี) SLB406A (อายุ 14.4 ปี) และ LB284A (อายุ 2.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,676 ล้านบาท 23,660 ล้านบาท และ 19,120 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT268A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,811 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF299A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,127 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT28OB (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,115 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-14 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนคาดว่า กนง มีโอกาสปรับลด อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 1 ครั้งในปีนี้ และจะกลับมาเป็นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวค่อนข้างมาก ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 27-28 ม.ค. มีมติ 10-2 คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.50-3.75% ตามการคาดการณ์ของตลาด โดยประเมินว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐฯเริ่มทรงตัว ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือน ม.ค. 69 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.8 จากระดับ 52.7 ในเดือน ธ.ค. 68 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 209,000 รายใน แต่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 205,000 ราย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 - 30 มกราคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 34,471 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,078 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 27,394 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (26 - 30 ม.ค. 69) (19 - 23 ม.ค. 69) (%) (1 - 30 ม.ค. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 513,520.84 522,831.70 -1.78% 2,215,593.17 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 102,704.17 104,566.34 -1.78% 110,779.66 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.77 109.86 -0.99% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.88 109 -0.11% ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (26 - 30 ม.ค. 69) (19 - 23 ม.ค. 69) (%) (1 - 30 ม.ค. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 513,520.84 522,831.70 -1.78% 2,215,593.17 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 102,704.17 104,566.34 -1.78% 110,779.66 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.77 109.86 -0.99% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.88 109 -0.11%