สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9-13 กุมภาพันธ์ 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้)มีมูลค่ารวม 496,757 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 99,351 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 46% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 226,910 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 191,581 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 45,417 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และ 9% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB456A (อายุ 19.4 ปี) SLB406A (อายุ 14.4 ปี) และ LB436A (อายุ 17.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 45,543 ล้านบาท 15,830 ล้านบาท และ 14,708 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV288A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 3,218 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC269A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,461 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO291B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,976 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) คาดการณ์การเติบโต ทางเศรษฐกิจของไทยชะลอลงเหลือ 1.6% ในปี 69 สะท้อนผลจากภาวะการค้าโลกชะลอตัว ระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง และภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้าลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 66,000 ตำแหน่ง ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% (YoY) ในเดือนม.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.4% และชะลอตัวลงจากระดับ 0.8% ในเดือนธ.ค. 2568
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 13 กุมภาพันธ์ 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,537 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,371 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,824 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 10 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (9-13 ก.พ.69) (2-6 ก.พ.69) (%) (1 ม.ค. - 13 ก.พ. 69) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 496,756.94 522,705.97 -4.96% 3,235,056.09 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 99,351.39 104,541.19 -4.96% 107,835.20 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.95 109.77 0.16% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.13 109.12 0.01% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (13 ก.พ. 69) 1.13 1.15 1.15 1.23 1.3 1.87 2.28 2.82 สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ก.พ. 69) 1.12 1.13 1.15 1.21 1.31 1.87 2.29 2.81 เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 2 0 2 -1 0 -1 1 หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565