สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 30 เมษายน 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 334,627 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 83,657 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 25% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 205,013 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 87,840 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่า การซื้อขายเท่ากับ 22,192 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ .9 ปี) LB276A (อายุ 1.1 ปี) และ LB284A (อายุ 2.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,506 ล้านบาท 8,503 ล้านบาท และ 8,138 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM27DA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,675 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น WHA283B (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,154 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BGRIM267A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,146 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-6 bps. ทิศทางเดียวกับ US-Treasury เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นหลังจากสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอจากอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุช ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2569 ลงมาอยู่ที่ระดับ 0.5% จากเดิมที่ระดับ 1.0% เนื่องจากสงครามอิหร่าน ได้เพิ่มความเสี่ยงฝั่งอุปทาน ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.50-3.75% ตามการคาดการณ์ของตลาด ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 เม.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ต่อปี โดยมองว่า อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ ที่เหมาะสมในการรองรับเศรษฐกิจที่ชะลอลงและมีความไม่แน่นอนที่อยู่ในระดับสูง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้น เป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทาน (supply-driven inflation) และคงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2569 ไว้ที่ 1.5%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 - 30 เมษายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,636 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 544 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,172 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 9 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 - 30 เม.ย. 69) (20 - 24 เม.ย. 69) (%) (1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 334,627.42 443,431.16 -24.54% 8,003,030.36
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 83,656.85 88,686.23 -5.67% 101,304.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.06 107.34 -0.26%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.49 108.57 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 เม.ย. 69) 0.92 0.94 1 1.4 1.61 2.2 2.73 3.16
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 เม.ย. 69) 0.92 0.95 1.01 1.35 1.62 2.14 2.68 3.14
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -1 5 -1 6 5 2