สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 กันยายน 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 552,484.45 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 110,496.89 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 412,491 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 98,315 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,720 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 4.8 ปี) LB206A (อายุ 2.8 ปี) และ LB26DA (อายุ 9.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,283 ล้านบาท 12,182 ล้านบาท และ 10,767 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO182B (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,624 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO182C (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,007 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY19OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 987 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับลดลง 2-6 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุม ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.0% และคงวงเงิน QE 60,000 ล้านยูโร/เดือน จนถึง ธ.ค. 60 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ รายงานยอดขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ก.ค. 2560 มาอยู่ที่ 4.37 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะขาดดุลการค้า 4.46 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันที่ 14 ก.ย. นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (04 ก.ย.- 08 ส.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 65,849 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 48,489 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 17,460 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 100 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 ก.ย. 60) (28 ส.ค. - 1 ก.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 8 ก.ย. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 552,484.45 444,457.37 24.31% 15,948,003.55
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 110,496.89 88,891.47 24.31% 94,366.88
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.14 108.6 0.50%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.27 106.13 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 ก.ย. 60) 1.15 1.4 1.44 1.55 1.73 2.37 2.82 3.13
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 ก.ย. 60) 1.15 1.42 1.45 1.57 1.79 2.42 2.88 3.19
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -2 -1 -2 -6 -5 -6 -6