สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 ตุลาคม 2560) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 432,075.78 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,415.16 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 281,228 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 94,722 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,167 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB226A (อายุ 4.7 ปี) LB26DA (อายุ 9.2 ปี) และ LB316A (อายุ 13.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,552 ล้านบาท 12,111 ล้านบาท และ 9,627 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY186A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,932 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT192B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,732 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT188B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,125 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ยุโรปรายงานตัวเลขการว่างงานประจำเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 9.1% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 9.0% ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับลดลง 12,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 260,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 265,000 ราย สำหรับตัวเลขผู้จัดการฝ่ายผลิตนอกภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 59.8 จุด ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 55.5 จุด ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข Non Farm Payrolls ประจำเดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ (6 ต.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2-6 ต.ค. 2560) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,292 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,239 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,454 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 508 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 ต.ค. 60) (25 - 29 ก.ย. 60) (%) (1 ม.ค. - 6 ต.ค. 60)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 432,075.78 504,979.88 -14.44% 17,726,113.12
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 86,415.16 100,995.98 -14.44% 93,788.96
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.93 108.74 0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.18 106.29 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ต.ค. 60) 1.15 1.37 1.43 1.54 1.76 2.42 2.78 3.2
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 ก.ย. 60) 1.13 1.36 1.42 1.54 1.76 2.42 2.8 3.2
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 1 0 0 0 -2 0