สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 เมษายน 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 411,065.88 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,213.18 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 263,672 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 109,529 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 20,068 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 4.6 ปี) LB226A (อายุ 4.1 ปี) และ LB26DA (อายุ 8.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,994 ล้านบาท 20,819 ล้านบาท และ 14,488 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH18OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,568 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT22DA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,072 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 976 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-7 bps. ส่วนหนึ่งมาจากมีการปรับประมาณการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของสหรัฐฯ ในทิศทางเชิงบวก ประกอบกับมุมมองของ FED สาขาต่างๆ มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วกว่าที่คาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 3% นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% และคงวงเงินมาตรการ QE ไว้ที่ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือน จนถึงเดือน ก.ย. นี้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และยังคง มาตรการซื้อพันธบัตร โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ในระดับ 0% ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ(1-2 พ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 – 27 เม.ย. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 21,964 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,564 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,650 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 750 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 เม.ย. 61) (17 - 20 เม.ย. 61) (%) (1 ม.ค. - 27 เม.ย. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 411,065.88 326,342.25 25.96% 7,236,650.31
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,213.18 81,585.56 0.77% 91,603.17
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.34 107.7 -0.33%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.64 105.69 -0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 เม.ย. 61) 1.13 1.35 1.42 1.65 1.95 2.62 3.03 3.38
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 เม.ย. 61) 1.1 1.31 1.38 1.63 1.88 2.57 2.96 3.34
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 4 4 2 7 5 7 4