สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 14 ธันวาคม 2561) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 329,014.60 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,253.65 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 78% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 257,701 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 52,126 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,547 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 10.0 ปี) LB23DA (อายุ 5.0 ปี) และ LB22DA (อายุ 4.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,392 ล้านบาท 9,627 ล้านบาท และ 3,109 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY217A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 912 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) รุ่น CK235B (A-) มูลค่าการซื้อขาย 590 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY193A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 532 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 1-7 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ เงินปอนด์อังกฤษทรุดตัวลงอย่างหนักเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร หลังสื่อ รายงานว่า นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ตัดสินใจเลื่อนการลงมติในรัฐสภาอังกฤษต่อร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีกำหนด ขณะที่ญี่ปุ่น รายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2561 ปรับลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่จีนกำลังเตรียมดำเนินการปรับลดอัตราภาษีรถยนต์ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ลงสู่ระดับ 15% จากปัจจุบันที่ระดับ 40% หลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนได้หารือกันทางโทรศัพท์ในวันพุธ (12 ธ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2561) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,916 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,712 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,705 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 1,909 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 14 ธ.ค. 61) (3 - 7 ธ.ค. 61) (%) (1 ม.ค. - 14 ธ.ค. 61)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 329,014.60 382,961.78 -14.09% 18,679,919.98
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,253.65 95,740.45 -14.09% 79,489.02
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.65 106.15 -0.47%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.04 104.02 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (14 ธ.ค. 61) 1.27 1.56 1.72 1.95 2.28 2.68 3.08 3.32
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 ธ.ค. 61) 1.28 1.58 1.73 1.94 2.25 2.62 3.01 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -1 1 3 6 7 1