สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 4 มกราคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 236,999.64 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,999.88 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 80% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 188,577 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 38,983 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,016 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 5.0 ปี) LB28DA (อายุ 10.0 ปี) และ LB326A (อายุ 13.5 ปี) โดยมีมูลค่าการ ซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,882 ล้านบาท 8,540 ล้านบาท และ 4,955 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH194A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 473 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 294 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น MBTH199A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 268 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงค่อนข้างมาก ประมาณ 1-9 bps. ในทุกช่วงอายุตราสาร จากปัจจัยในประเทศเป็นหลัก โดยกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขดัชนี ราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ธ.ค.61 อยู่ที่ระดับ 101.73 ขยายตัว 0.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.65% จากเดือน พ.ย. 61 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ประกอบกับ Bond Yield เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ US Treasury Yield ที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนธ.ค.61
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 ม.ค. – 4 ม.ค. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,155 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,470 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,719 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 34 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 4 ม.ค. 62) (24 - 28 ธ.ค. 61) (%) (1 - 4 ม.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 236,999.64 286,850.86 -17.38% 236,999.64
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,999.88 57,370.17 37.70% 78,999.88
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.86 105.39 0.45%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.4 104.31 0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ม.ค. 62) 1.49 1.67 1.74 1.86 2.1 2.42 2.85 3.27
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ธ.ค. 61) 1.5 1.69 1.75 1.91 2.16 2.51 2.92 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -1 -5 -6 -9 -7 -4