สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 387,964.05 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 77,592.81 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 259,270 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 91,218 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,417 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.8 ปี) LB22DA (อายุ 3.8 ปี) และ LB26DA (อายุ 7.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 38,592 ล้านบาท 6,544 ล้านบาท และ 6,162 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO20OA (Non-Rated) มูลค่าการ ซื้อขาย 1,721 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH194A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,255 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH215A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 934 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในตราสารระยะยาว 2-4 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 4,000 ราย อยู่ที่ระดับ 239,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 225,000 ราย ขณะที่รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือน ม.ค. 2562 ขยายที่ระดับ 1.6% (YoY) ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ Fed ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้ ด้านผลการโหวตของรัฐสภาอังกฤษได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 303-258 เสียง ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแผน Brexitของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามรายงาน GDP ไตรมาส 4/2561 ของไทย (18 ก.พ.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 – 15 ก.พ. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,977 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,436 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,541 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 ก.พ. 62) (4 - 8 ก.พ. 62) (%) (1 ม.ค. - 15 ก.พ. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 387,964.05 334,337.31 16.04% 2,582,505.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 77,592.81 66,867.46 16.04% 78,257.75
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.87 105.83 0.04%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.33 104.35 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ก.พ. 62) 1.59 1.75 1.77 1.88 2.18 2.49 2.89 3.33
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ก.พ. 62) 1.6 1.74 1.77 1.86 2.14 2.49 2.89 3.33
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 1 0 2 4 0 0 0