สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้) มีมูลค่ารวม 374,499.48 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 93,624.87 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อ แยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 264,483 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 80,633 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,995 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 4% ของ มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 13.4 ปี) LB23DA (อายุ 4.8 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.8 ปี) โดยมี มูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 30,817 ล้านบาท 12,865 ล้านบาท และ 5,609 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH215A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,342 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE22NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,125 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 800 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุม Fed เมื่อวันที่ 29-30 ม.ค. 2562 ระบุว่า กรรมการ Fed ส่วนใหญ่เห็นพ้องกับแนวทางการใช้ความอดทนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไปเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ด้านปัจจัย ในประเทศ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4/2561 ขยายตัว 3.7% มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.3-3.6% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยวกลับมาเติบโตในอัตราเพิ่มมากขึ้นเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจไทย ขณะที่ภาคการส่งออกยังขยายตัว ได้ค่อนข้างต่ำ ขณะที่ GDP ทั้งปี 2561 ขยายตัวได้ 4.1% สูงสุดในรอบ 6 ปี แต่ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 4.2% เนื่องจากการลงทุนภาครัฐในช่วงไตรมาส 4/2561 ลดลง 0.1% ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าตลาดติดตามรายงานเงินเฟ้อของไทย (1 มี.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18– 22 ก.พ. 2562) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,093 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,785 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,639 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 10,517 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ก.พ. 62) (11 - 15 ก.พ. 62) (%) (1 ม.ค. - 22 ก.พ. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 374,499.48 387,964.05 -3.47% 2,957,005.33
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 93,624.87 77,592.81 20.66% 79,919.06
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.82 105.87 -0.05%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.32 104.33 -0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ก.พ. 62) 1.57 1.75 1.77 1.88 2.2 2.52 2.88 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ก.พ. 62) 1.59 1.75 1.77 1.88 2.18 2.49 2.89 3.33
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 0 0 0 2 3 -1 -2