สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (24 - 28 มิถุนายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 455,412.30 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 91,082.46 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 325,921 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 101,670 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,680 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 4.5 ปี) LB326A (อายุ 13.0 ปี) และ LB28DA (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 17,422 ล้านบาท 16,148 ล้านบาท และ 12,665 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU295A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,172 ล้านบาท หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL198C (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,111 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC199A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 705 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-5 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% เป็นเดือนที่ 6 สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 จาก 3.8% มาอยู่ที่ 3.3% ด้านผลการดำเนิน ธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ได้รับความสนใจจากนักลงทุนโดยมีวงเงินเสนอแลกรวมสูงถึง 33,539 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.35 เท่าของวงเงินที่ประกาศ โดยสามารถรับแลกได้เต็มวงเงิน โดยพันธบัตรรุ่น ILB217A สามารถนำมาแลกพันธบัตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน (Destination Bond) จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB22DA, LB23DA, LB28DA, LB316A, LB326A, LB386A สำหรับปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้น 10,000 ราย มาอยู่ที่ ระดับ 227,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 220,000 ราย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (24 – 28 มิ.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,410 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,046 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,982ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,346 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(24 - 28 มิ.ย. 62) (17 - 21 มิ.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 28 มิ.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 455,412.30 499,178.67 -8.77% 10,721,361.73
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 91,082.46 99,835.73 -8.77% 89,344.68
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.7 108.76 -0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.71 104.59 0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (28 มิ.ย. 62) 1.68 1.76 1.79 1.78 1.87 2.16 2.37 3.01
สัปดาห์ก่อนหน้า (21 มิ.ย. 62) 1.68 1.76 1.79 1.78 1.88 2.21 2.4 3.02
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 -1 -5 -3 -1