สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 12 กรกฎาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 487,160.50 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 97,432.10 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 337,331 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 117,710 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,424 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.4 ปี) LB23DA (อายุ 4.4 ปี) และ LB326A (อายุ 13.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 29,598 ล้านบาท 17,551 ล้านบาท และ 15,233 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL198C (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 707 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น CPFTH231A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 617 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รุ่น TISCO198A (A) มูลค่า การซื้อขาย 606 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างผันผวนในตราสารระยะยาว 2-16 bps. ส่วนหนึ่งมาจาก ธปท. ออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น ปรับหลักเกณฑ์มาตรการ ป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท โดยการลดวงเงินการถือครองสกุลเงินบาทที่นักลงทุนต่างชาติเปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 300 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาทต่อรายต่อประเภทบัญชี ซึ่งมีผลวันที่ 22 ก.ค.นี้เป็นต้นไป และการยกระดับการดูแลข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติให้ลึกขึ้นถึงระดับผู้ถือ ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อติดตาม พฤติกรรมการลงทุนของต่างชาติ เพื่อไม่ให้ถูกเป็นที่พักเงินระยะสั้น ขณะที่ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า Fed จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่มีปัจจัยลบหลายประการ เช่น ความตึงเครียดทางการค้า และความวิตกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก กำลังถ่วงแนว โน้มเศรษฐกิจ พร้อมทั้งได้ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 – 12 ก.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 17,778 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคง เหลือไม่เกิน 1 ปี) 19,523 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,045ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 300 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 12 ก.ค. 62) (1 - 5 ก.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 12 ก.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 487,160.50 502,250.63 -3.00% 11,710,772.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 97,432.10 100,450.13 -3.00% 90,082.87
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.21 109.82 0.36%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.81 104.85 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 ก.ค. 62) 1.69 1.75 1.76 1.75 1.8 2.03 2.22 2.73
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 ก.ค. 62) 1.68 1.75 1.76 1.73 1.78 2.04 2.22 2.89
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 2 2 -1 0 -16