สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 สิงหาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 544,464.06 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 108,892.81 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 360,865 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 148,002 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,244 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB326A (อายุ 12.9 ปี) LB28DA (อายุ 9.3 ปี) และ LB26DA (อายุ 7.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,982 ล้านบาท 16,980 ล้านบาท และ 15,099 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT226A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,834 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO212A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,205 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH224A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 823 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น 1-8 bps. ในทุกช่วงอายุตราสาร ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนต่างชาติบางส่วนขายทำกำไร ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 2/2562 ของไทยขยายตัวที่ระดับ 2.3% (YoY) เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายหลายด้าน โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 62 เริ่มเห็นแนวโน้มถูกผลกระทบจากหลายปัจจัยทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ทั้งจากเศรษฐกิจโลกโลก มาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนทางการเงิน รวมถึงปัจจัยในประเทศเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว พร้อมกันนี้ สศช. ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 62 เหลือเติบโต 2.7-3.2% จากเดิมที่ก่อนหน้านี้คาดไว้ 3.3-3.8% ด้านการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในที่ประชุมเศรษฐกิจประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮลไม่ได้ส่งสัญญาณถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ โดยเฟดจะดำเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัวต่อไป โดยยอมรับว่า การทำสงครามการค้า และปัจจัยอื่นๆ กำลังทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 ส.ค. - 23 ส.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 26,435 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,045 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 24,302 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 88 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ส.ค. 62) (13 - 16 ส.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 23 ส.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 544,464.06 466,986.34 16.59% 14,438,583.83
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 108,892.81 116,746.59 -6.73% 91,965.50
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.85 119.68 -0.69%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.75 105.98 -0.22%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ส.ค. 62) 1.50 1.51 1.49 1.46 1.48 1.54 1.57 1.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ส.ค. 62) 1.49 1.48 1.47 1.41 1.40 1.48 1.52 1.90
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 3 2 5 8 6 5 2
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้