สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 กันยายน 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 429,839.41 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,967.88 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 295,480 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 107,786 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,009 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 9.3 ปี) LB23DA (อายุ 4.2 ปี) และ LB326A (อายุ 12.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,929 ล้านบาท 14,412 ล้านบาท และ 11,748 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 762 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH19OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 717 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC299A (A+) มูลค่า การซื้อขาย 643 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-10 bps. ในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ(FOMC) เมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. มีมติ 7-3 เสียงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.75-2.00% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ โดย Fed ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และเลือกใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป สำหรับผลการประชุม ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. มีมติเอกฉันท์ 9-0 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% ตามการคาดการณ์ของตลาด ท่ามกลางความเสี่ยงที่อังกฤษอาจแยกตัวออกจาก สหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการทำข้อตกลง ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 ก.ย. - 20 ก.ย. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 16,484 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,459 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,617 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 408 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 ก.ย. 62) (9 - 13 ก.ย. 62) (%) (1 ม.ค. - 20 ก.ย. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 429,839.41 469,999.15 -8.54% 16,226,662.31
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,967.88 93,999.83 -8.54% 91,676.06
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 119.41 118.53 0.74%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.81 105.77 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 ก.ย. 62) 1.4 1.41 1.4 1.36 1.38 1.53 1.51 1.9
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 ก.ย. 62) 1.43 1.43 1.41 1.41 1.41 1.62 1.61 1.97
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -1 -5 -3 -9 -10 -7